吉利惠利纯债债券型证券投资基金  基金料理东谈主：吉利基金料理有限公司  基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   基金料理东谈主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在乌有记录、误导性叙述或首要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。今年度申诉照旧三分之二以 上孤立董事署名得意，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉利银行股份有限公司根据本基金合同司法，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申诉 中的财务商量、净值弘扬、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容 不存在乌有记录、误导性叙述或者首要遗漏。   基金料理东谈主承诺以老诚信用、发愤尽责的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本申诉除终点注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 61页                                                             吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                                     第 3页 共 61页                                                            吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                                    第 4页 共 61页                                                            吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                                 §2 基金简介 基金称呼         吉利惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称         吉利惠利纯债 基金主代码        003568 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同胜仗日      2016 年 11 月 18 日 基金料理东谈主        吉利基金料理有限公司 基金托管东谈主        吉利银行股份有限公司 申诉期末基金份      1，351，349，851.66 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                   吉利惠利纯债 A                   吉利惠利纯债 C              吉利惠利纯债 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 申诉期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                  在严慎禁止组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的恒久、                       赓续升值，并力图赢得卓越功绩比拟基准的投资酬报。 投资策略                  本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司研究的                       概括哄骗，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                       略，在严格禁止流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                       入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及养息固定收益投资                       组合。本基金将无邪应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                       个券采纳策略、息差策略、现款头寸料理策略等，在合理料理并控                       制组合风险的前提下，赢得债券市集的举座酬报率及逾额收益。 功绩比拟基准                中债概括指数（总钞票）收益率×90%+1 年期依期入款利率（税后）                       ×10% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但                       低于搀杂型基金、股票型基金。        技俩                       基金料理东谈主                            基金托管东谈主 称呼                    吉利基金料理有限公司                       吉利银行股份有限公司         姓名            李海波                              潘琦 信息露出         揣测电话          0755-88622632                    0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn        PANQI003@pingan.com.cn 客户作事电话                400-800-4800                     95511-3 传真                    0755-23997878                    0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市罗湖区深南东路                                 第 5页 共 61页                                                                     吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 办公地址                      深圳市福田区福田街谈益田路                         广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                      518048                                518001 法定代表东谈主                     罗春风                                   谢永林 本基金遴选的信息露出报纸称呼                            证券时报 登载基金年度申诉正文的料理东谈主互联网网                                           fund.pingan.com 址                                           深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 基金年度申诉备置地点    技俩                      称呼                                       办公地址               安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所               庸碌合伙）                           17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金 注册登记机构        吉利基金料理有限公司                                               融中心 34 层           §3 主要财务商量、基金净值弘扬及利润分派情况                                                                              金额单元：东谈主民币元                   (基金合同胜仗 期间数                  月 31 日 据和指     吉利惠      吉利惠      吉利惠       吉利惠       吉利惠       吉利惠         吉利惠        吉利惠      吉利惠 标         利纯债      利纯债      利纯债       利纯债       利纯债       利纯债         利纯债        利纯债      利纯债           A        C         E        A         C           E            A      C        E 本期已     78，256                      82，057                          19，205 竣事收     ，277.0                      ，985.4          -           -   ，770.1          -        - 益            5                           1                               1 本期利              1，301，    13，321         ，397.3                      ，308.9          -           -   ，433.2          -        - 润                496.08       .93 加权平 均基金 份额本 期利润 本期加 权平均      3.06%    6.63%     0.96%   3.77%           -           -    2.62%          -        - 净值利                                     第 6页 共 61页                                                               吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     75，484                       193，05                   131，70 供分派     ，496.9                       2，182.        -      -   2，503.        -     - 利润           5                           73                       25 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基     1，296，     156，00            2，755，                   2，319， 金资产     420，39     8，611.            082，66        -      -   375，89        -     - 净值        8.58         21              5.80                     4.46 期末基 金份额     1.0753     1.0739   1.0731   1.0829        -      -   1.0602        -     - 净值 累计期               2024 年末                     2023 年末                  2022 年末 末商量 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                      吉利惠利纯债 A      阶段            份额净值       份额净值增           功绩比拟      功绩比拟基     ①－③       ②－④                                      第 7页 共 61页                                             吉利惠利纯债 2024 年年度申诉           增长率①      长率模范差     基准收益      准收益率标                       ②       率③         准差④  畴昔三个月      1.57%     0.12%     2.54%     0.08%   -0.97%    0.04%  畴昔六个月      0.83%     0.11%     3.41%     0.09%   -2.58%    0.02%  畴昔一年       3.42%     0.09%     6.99%     0.08%   -3.57%    0.01%  畴昔三年      11.11%     0.06%    15.24%     0.06%   -4.13%    0.00%  畴昔五年      20.93%     0.06%    24.11%     0.06%   -3.18%    0.00% 自基金合同胜仗   起于今                       吉利惠利纯债 C                     份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基           份额净值   阶段                长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  畴昔三个月      1.50%     0.12%     2.54%     0.08%   -1.04%    0.04%  畴昔六个月      0.74%     0.11%     3.41%     0.09%   -2.67%    0.02% 自基金合同胜仗   起于今                       吉利惠利纯债 E                     份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基           份额净值   阶段                长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  畴昔三个月      1.49%     0.12%     2.54%     0.08%   -1.05%    0.04%  畴昔六个月      0.70%     0.12%     3.41%     0.09%   -2.71%    0.03% 自基金合同胜仗   起于今                       第 8页 共 61页                               吉利惠利纯债 2024 年年度申诉      收益率变动的比拟                  第 9页 共 61页                                               吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 18 日端庄胜仗； 资组合比例安妥基金合同的约定，截止申诉期末本基金已完成建仓，建仓期末端时各项资产配置 比例安妥基金合同约定； 始有份额，是以以上 C 类、E 类份额走势图从 2024 年 4 月 1 日首先。                           第 10页 共 61页                                                         吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金合同于 2016 年 11 月 18 日端庄胜仗。 注：本基金本申诉期内无其他商量。                                                                  单元：东谈主民币元                              吉利惠利纯债 A            每 10 份基金     现款款式披发         再投资款式发         年度利润分派    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             算计                              第 11页 共 61页                                                               吉利惠利纯债 2024 年年度申诉    算计              2.0900                                                  -                                    吉利惠利纯债 C                每 10 份基金     现款款式披发           再投资款式发         年度利润分派    年度                                                                          备注                份额分成数          总额              放总额             算计    算计              0.4400       143，555.19     29，940.33     173，495.52    -                                    吉利惠利纯债 E                每 10 份基金     现款款式披发           再投资款式发         年度利润分派    年度                                                                          备注                份额分成数          总额              放总额             算计    算计              0.4400       29，876.90       7，737.30      37，614.20    -                                 §4 料理东谈主申诉   吉利基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。当作中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产料理作事。依托中国吉利集团概括金融上风，吉利基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉利 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用处所为基础的资产管缄默能处分决策，接力于于成为国内最初的科技赋能型机灵 资产料理公司。截止 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总范围 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限               证券从  姓名       职务                                                       说明                                         业年限                  任职日历       离任日历          固定收益                                    田元强先生，西安交通大学工商料理硕士，          投资中心                                    曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评          研究部负                                    级部分析师、人命保障资产料理有限公司 田 元              2021 年 6          责东谈主，平               -           11 年     信用评估部分析师、中国中投证券有限责 强                月7日          安惠利纯                                    任公司研究总部分析员。2016 年 11 月加          债债券型                                    入吉利基金料理有限公司，曾任固定收益          证券投资                                    投资中心固定收益高档研究员。现任固定                                    第 12页 共 61页                                                   吉利惠利纯债 2024 年年度申诉        基金基金                                收益投资中心研究部负责东谈主，同期担任平        司理                                  安合信 3 个月依期绽放债券型发起式证券                                            投资基金、吉利惠金依期绽放债券型证券                                            投资基金、吉利惠利纯债债券型证券投资                                            基金、吉利合瑞依期绽放债券型发起式证                                            券投资基金、吉利合进 1 年依期绽放债券                                            型发起式证券投资基金、吉利惠信 3 个月                                            依期绽放债券型证券投资基金、吉利鑫惠                                            聚纯债债券型证券投资基金、吉利惠合纯                                            债债券型证券投资基金、吉利中证同行存                                            单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金                                            司理。                                            盛英杰先生，清华大学金融学专科硕士，                                            曾担任广发基金料理有限公司研究员。        吉利惠利                                现担任固定收益投资中心高档研究员、平        纯债债券                                安惠铭纯债债券型证券投资基金、吉利合 盛 豪    型证券投   2023 年 6                     正依期绽放纯债债券型发起式证券投资基                          -       8年 杰      资基金基   月2日                          金、吉利惠智纯债债券型证券投资基金、        金司理助                                吉利惠利纯债债券型证券投资基金、吉利        理                                   惠泰纯债债券型证券投资基金、吉利元泓                                            吉利合信 3 个月依期绽放债券型发起式证                                            券投资基金基金司理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同胜仗日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本申诉期内，本基金料理东谈主严格谨守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等揣测法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的司法，本着老诚信用、发愤尽责的原则料理和哄骗基金资产，在 严格禁止风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合安妥揣测法律法例及 基金合同的司法。                              第 13页 共 61页                                   吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   本申诉期内，根据《证券投资基金料理公司平允交易轨制领导成见》，本基金料理东谈主严格谨守 《吉利基金料理有限公司平允交易轨制》、                   《吉利基金料理有限公司特殊交易监控与申诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格禁止：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成就各样资产料理业务之间以及各样资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤立性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面禁止， 并通过责任轨制、过程和本领技能保证平允交易原则的竣事。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的特殊交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息露出来加强对平允交易过程和完了的监督。四是明确申诉轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 身分析申诉，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌抵挡公 平交易原则的行动，实时向公司料理层讲演并采取关连禁止和编削标准。五是建立投资组合投资 信息的料理及遁藏轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等首要非公开投资信息互相阻隔。   本申诉期内，本基金料理东谈主严格执行《证券投资基金料理公司平允交易轨制领导成见》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务要领严格禁止交易平允执行，平允对待旗 下料理的通盘基金和投资组合。   本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金料理东谈主宰理的一谈投资 组合在本申诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不服允交易的情况。   本基金于本申诉期内不存在特殊交易行动。   申诉期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未越过 该证券当日成交量的 5%。 地产攀扯、财政后置发力、消耗动能不及等，全年出口举座稳重。四季度，在"两重"、                                       “两新”等                     第 14页 共 61页                                        吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 计策托下面，宏不雅经济首先企稳，基本面弱开导。价钱方面，全年 CPI、PPI 均援救弱势，通胀压 力不大。货币计策方面，经济压力偏大、融资需求不及，货币计策赓续宽松。基本面偏弱、货币 计策相助，债券收益率赓续下行，信用利差举座压缩。申诉期内，本居品以信用债投资为主，结 合市集情况无邪进行久期和杠杆退换，力图增强组合收益。   截止本申诉期末吉利惠利纯债 A 的基金份额净值 1.0753 元，本申诉期基金份额净值增长率为      同期功绩比拟基准收益率为 6.99%；截止本申诉期末吉利惠利纯债 C 的基金份额净值 1.0739 元，本申诉期基金份额净值增长率为 2.13%，同期功绩比拟基准收益率为 5.07%；截止本申诉期末 吉利惠利纯债 E 的基金份额净值 1.0731 元，本申诉期基金份额净值增长率为 2.06%，同期功绩比 较基准收益率为 5.07%。   瞻望 2025 年，咱们可能看到“计策前置发力、货币适度宽松、经济波动筑底”的情形。上年 底的政事局会议和经济责任会议照旧对开年财政、货币计策进行了系统筹谋、用心布局，预计上 半年便能看到计策徐徐落地、经济筑底企稳的走势。不外，洽商到传统地产、基建等高弹性领域 较难发力，预计经济朝上开导的斜率会比拟糟蹋，经济的改善将体现为结构性而非系统性，举座 呈现为波动筑底的步地。基本面开导过程，货币计策有望全面相助，举座宽松的基调不变。经济 筑底开导、货币计策举座宽松的步地下，预计债券市集颤动为主。咱们将精采地追踪计策和基本 面旯旮变化，积极专揽投资契机、应酬市集风险。   本申诉期内，本基金料理东谈主宝石一切从范例运作、退缩风险、保护基金份额持有东谈主利益启程， 严格谨守国度揣测法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面禁止轨制和业务过程的同期， 确保各项法例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照司法的权限和模范，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理标准以及实时监控、依期查抄、专项查抄等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户作事和信息露出等进行了要点监控与稽核，发现问题实时薄情编削建 议，并督促关连部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核申诉。公司爱重对 职工的合规培训，开展了屡次培训举止，加强对职工行动的料理，增强职工合规顽固。公司还通 过网站等多种款式进行了投资者教师责任。申诉期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金料理东谈主将连续以风险禁止为核 心，提升监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。                       第 15页 共 61页                                   吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关连司法、中国证券投资基金业协会关连指点 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值打算的复核包袱。   本基金料理东谈主设有估值委员会，由研究中心及投良友理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部关连东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、模范及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值计策、模范及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业劝诫，具有追究的专科能力，并能在关连责任中保持孤立性。   基金料理东谈主改变估值本领，导致基金资产净值发生首要变化的，对所给与的关连估值本领、 假设及输入值的安妥性谋划管帐师事务所的专科成见。   本申诉期内，参与估值过程各方之间无首要利益防碍。   本基金料理东谈主已与第三方订价作事机构签署作事契约，由其按约定提供关连参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律法例及本基金合同的司法，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，安妥关连法例及基金合同的司法。   本基金本申诉期内未出现贯串 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                    §5 托管东谈主申诉   本申诉期，吉利银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格谨守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他揣测司法，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，统统尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期，本托管东谈主按照国度揣测司法、基金合同、托管契约和其他揣测司法，对本基金的 基金资产净值打算、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本申诉期，本托管东谈主复核的财务商量、净值弘扬、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合 申诉等内容真正、准确、圆善。                     第 16页 共 61页                                       吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                      §6 审计申诉 财务报表是否经过审计       是 审计成见类型           模范无保属成见 审计申诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H73 号 审计申诉标题           审计申诉 审计申诉收件东谈主          吉利惠利纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了吉利惠利纯债债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关连财务报表附注。 审计成见             咱们合计，后附的吉利惠利纯债债券型证券投资基金的财务                  报表在通盘首要方面按照企业管帐准则的司法编制，公允反                  映了吉利惠利纯债债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务情状以及 2024 年度的筹谋后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的司法执行了审计责任。                  审计申诉的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步评释了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 形成审计成见的基础                  业谈德守则，咱们孤立于吉利惠利纯债债券型证券投资基金，                  并履行了行状谈德方面的其他包袱。咱们相信，咱们获取的                  审计把柄是充分、安妥的，为发表审计成见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉利惠利纯债债券型证券投资基金料理层对其他信息负责。                  其他信息包括年度申诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计申诉。                  咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何款式的鉴证论断。 其他信息             勾搭咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，洽商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。                  基于咱们已执行的责任，要是咱们驯服其他信息存在首要错                  报，咱们应当申诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申诉。                  料理层负责按照企业管帐准则的司法编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并瞎想、执行和阻扰必要的里面禁止，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的首要错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估吉利惠利纯债债券型证 料理层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的赓续筹谋能力，露出与赓续筹谋关连的事项（如 任                  适用），并哄骗赓续筹谋假设，除非贪图进行计帐、隔断运营                  或别无其他实际的采纳。                  治理层负责监督吉利惠利纯债债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                      第 17页 共 61页                                            吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                          咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                          致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审计报                          告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                          执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                          作弊或诞妄导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                          响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时认                          为错报是首要的。                          在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们哄骗行状判断，                          并保持行状怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                          （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表首要错报风                          险，瞎想和实施审计模范以应酬这些风险，并获取充分、适                          当的审计把柄，当作发表审计成见的基础。由于作弊可能涉                          及串连、伪造、有意遗漏、乌有叙述或凌驾于里面禁止之上，                          未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                          诞妄导致的首要错报的风险。                          （2）了解与审计关连的里面禁止，以瞎想允洽的审计模范， 注册管帐师对财务报表审计的责                          但目的并非对里面禁止的灵验性发表成见。 任                          （3）评价料理层选用管帐计策的允洽性和作出管帐揣度及相                          关露出的合感性。                          （4）对料理层使用赓续筹谋假设的允洽性得出论断。同期，                          根据获取的审计把柄，就可能导致对吉利惠利纯债债券型证                          券投资基金赓续筹谋能力产生首要疑虑的事项或情况是否存                          在首要不驯服性得出论断。要是咱们得出论断合计存在首要                          不驯服性，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者                          慎重财务报表中的关连露出；要是露出不充分，咱们应当发                          表非无保属成见。咱们的论断基于截止审计申诉日可赢得的                          信息。然而，将来的事项或情况可能导致吉利惠利纯债债券                          型证券投资基金不成赓续筹谋。                          （5）评价财务报表的总体列报（包括露出）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反馈关连交易和事项。                          咱们与治理层就贪图的审计范围、时期安排和首要审计发现                          等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得心思                          的里面禁止颓势。 管帐师事务所的称呼                安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 注册管帐师的姓名                 吴翠蓉               黄拥璇 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申诉日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉利惠利纯债债券型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                  单元：东谈主民币元                            第 18页 共 61页                                             吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                               本期末                   上年度末         资 产   附注号 资 产： 货币资金          7.4.7.1           22，774，708.14        51，142，975.75 结算备付金                             697，350.34          7，258，522.29 存出保证金                                1，198.84            41，905.45 交易性金融资产       7.4.7.2      1，349，519，292.84       3，531，566，959.80 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                    1，349，519，292.84       3，531，566，959.80    资产援救证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 繁衍金融资产        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4       149，770，521.26                         - 债权投资          7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产援救证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        7.4.7.6                       -                      - 其他权益用具投资      7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                       -           999，342.47 应收股利                                        -                      - 应收申购款                             311，019.42          6，785，264.22 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          7.4.7.8                       -                      - 资产悉数                       1，523，074，090.84       3，597，794，969.98                               本期末                   上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借债                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                       63，701，903.30       837，479，555.25 应付计帐款                                1，325.58            46，279.86 应付赎回款                            5，680，216.66         3，693，570.44 应付料理东谈主酬报                           368，461.13            707，597.27 应付托管费                             122，820.38            235，865.77 应付销售作事费                              9，494.09                      - 应付投资参谋人费                                     -                      - 应交税费                                44，227.78           209，910.45 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      -                   第 19页 共 61页                                                              吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 其他欠债                       7.4.7.9                268，610.77               339，525.14 欠债算计                                           70，197，059.69           842，712，304.18 净资产： 实收基金                      7.4.7.10          1，351，349，851.66         2，544，273，431.73 未分派利润                     7.4.7.12            101，527，179.49           210，809，234.07 净资产算计                                       1，452，877，031.15         2，755，082，665.80 欠债和净资产悉数                                    1，523，074，090.84         3，597，794，969.98 注： 申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，351，349，851.66 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 1.0753 元，基金份额总额 1，205，665，197.57 份；下属 C 类基金份额净值 1.0739 元，基 金份额总额 145，267，142.49 份；下属 E 类基金份额净值 1.0731 元，基金份额总额 417，511.60 份。 管帐主体：吉利惠利纯债债券型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期                    上年度可比期间        项 目            附注号            2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日                 12 月 31 日 一、营业总收入                                      95，815，041.75             123，561，874.91 其中：入款利息收入             7.4.7.13                  179，201.29                 185，874.48       债券利息收入                                             -                          -    资产援救证券利                                                          -                          - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                          - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                          -       基金投资收益                                             -                          -       债券投资收益          7.4.7.15               96，383，494.34             106，625，942.65    资产援救证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                          -       繁衍用具收益          7.4.7.18                           -                          -       股利收益            7.4.7.19                           -                          -       其他投资收益                                             -                          - 失以“-”号填列）                                  第 20页 共 61页                                                                吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    19，340，826.37              25，846，565.99 其中：暂估料理东谈主酬报                                                -                         - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（亏欠总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                         - 四、净利润（净亏欠以 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                           -                         - 后净额 六、概括收益总额                                     76，474，215.38              97，715，308.92 管帐主体：吉利惠利纯债债券型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他概括收益             未分派利润              净资产算计 一、上期期末净        2，544，273，431.                                         2，755，082，665.8                                               -     210，809，234.07 资产                        73                                                        0 二、本期期初净        2，544，273，431.                                         2，755，082，665.8                                               -     210，809，234.07 资产                        73                                                        0 三、本期增减变 -1，192，923，580                              -109，282，054.5    -1，302，205，634. 动额（减少以“-”                                     - 号填列）               .07                                            8                65 （一）、概括收益                             -                 -      76，474，215.38      76，474，215.38 总额 （二）、本期基金                -1，192，923，580                 -     -127，811，492.6    -1，320，735，072. 份额交易产生的                                   第 21页 共 61页                                                        吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 净资产变动数                 .07                                  1                 68 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，358，687，462.                                      1，486，864，110.8                                            -   128，176，648.44 购款                      45                                                     9 回款                     .52                                  5                 57 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -   -57，944，777.35     -57，944，777.35 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      1，351，349，851.                                      1，452，877，031.1                                            -   101，527，179.49 资产                      66                                                     5                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他概括收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净      2，187，673，391.                                      2，319，375，894.4                                            -   131，702，503.25 资产                      21                                                     6 二、本期期初净      2，187，673，391.                                      2，319，375，894.4                                            -   131，702，503.25 资产                      21                                                     6 三、本期增减变 动额（减少以“-” 356，600，040.52                   -    79，日本av最漂亮演员106，730.82     435，706，771.34 号填列） （一）、概括收益                           -                -    97，715，308.92      97，715，308.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       356，600，040.52                -    33，627，397.36     390，227，437.88 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     3，415，474，127.                                      3，678，721，309.5                                            -   263，247，181.59 购款                      96                                                     5 回款                     .44                                  3                 67 （三）、本期向基                  -                -   -52，235，975.46     -52，235，975.46                                第 22页 共 61页                                                      吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 金份额持有东谈主分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      2，544，273，431.                                   2，755，082，665.8                                          -   210，809，234.07 资产                      73                                                  0 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南     基金料理东谈主负责东谈主                  主宰管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉利惠利纯债债券型证券投资基金（原名为吉利大华惠利纯债债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”                               ）证监许可20162312 号《关 于准予吉利大华惠利纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉利基金料理有限公司 （原吉利大华基金料理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》和《吉利大华惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 1492 号验资申诉给予考据。经向中国证监会备案，《吉利大华惠利纯债债券型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 11 月 18 日端庄胜仗，基金合同胜仗日的基金份额总额为 200，083，553.52 份 基金份额，其中认购资金利息折合 1.22 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为吉利基金料理有限公 司，基金托管东谈主为吉利银行股份有限公司。   根据《对于吉利基金料理有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉利大华惠利纯债债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉利惠利纯债债券型证券投资基金。   根据《吉利基金料理有限公司对于吉利惠利纯债债券型证券投资基金增设 C 类、E 类基金份 额并修改基金合同和托管契约的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金管 理东谈主吉利基金料理有限公司决定自 2024 年 3 月 21 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类、E 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不                                第 23页 共 61页                                     吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 从本类别基金资产入网提销售作事费；C 类、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是 从本类别基金资产入网提销售作事费。三类基金份额分别成就代码，并分别打算基金份额净值。 投资东谈主在申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉利惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》 的揣测司法，本基金的投资范围主要为具有追究流动性的金融用具，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产援救证券、 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（契约入款、示知入款以及依期存 款等其它银行入款）、同行存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥 中国证监会的关连司法）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可编削债券（可 分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金料理东谈主在履行安妥模范后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现款 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   本基金的功绩比拟基准为：中债概括指数（总钞票）收益率×90%+1 年期依期入款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏执后颁布及校正的具体 管帐准则、讲授以及《资产料理居品关连管帐处理司法》和其他关连司法（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的领导成见》、《公开召募证券投资基金信息露出料理办法》、《证券投资 基金信息露出内容与款式准则》第 2 号《年度申诉的内容与款式》、《证券投资基金信息露出编报 司法》第 3 号《管帐报表附注的编制及露出》、《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号告和中期申诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关连司法。   本财务报表以本基金赓续筹谋为基础列报。   本财务报表安妥企业管帐准则的要求，真正、圆善地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的筹谋后果和净资产变动情况。                      第 24页 共 61页                                        吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有终点说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行说明时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行说明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期 用具的繁衍用具，按照取得时的公允价值当作运行说明金额，关连的交易用度在发生时计入当期 损益。   分别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作运行说明金额， 关连交易用度计入其运行说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与实质利率法说明利息收入，其隔断说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含首要融资身分的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照格外于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行说明后是否照旧显赫增多，要是信用风险自运行说明后未显赫增多，处于第                       第 25页 共 61页                                  吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 一阶段，本基金按照格外于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率打算利息收入；要是信用风险自运行说明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照格外于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率打算利息收入；要是运行说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率打算利息收入。   本基金在每个估值日评估关连金融用具的信用风险自运行说明后是否已显赫增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生背信的风险与在运行说明日发生背信的风险，以驯服金融用具预计存续期内发生背信风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的完了而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不必付出不必要的特殊成本或致力于即 可赢得的揣测畴昔事项、当前情状以及将来经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期粗略一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金顺利减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益隔断，或该收取金融资产现款流量的权益已悠扬，且 安妥金融资产悠扬的隔断说明条件的，金融资产将隔断说明。   本基金已将金融资产通盘权上简直通盘的风险和酬报悠扬给转入方的，隔断说明该金融资产； 保留了金融资产通盘权上简直通盘的风险和酬报的，不隔断说明该金融资产；本基金既莫得悠扬 也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风险和酬报的，分别下列情况处理：罢休了对该金融资 产禁止的，隔断说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未罢休对该金融资产禁止的，按照其 连续涉入所悠扬金融资产的进程说明揣测金融资产，并相应说明揣测欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的包袱已履行、罢休或届 满，则对金融欠债进行隔断说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者悠扬一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关连资产或欠债，假设出售资产或者悠扬欠债的                    第 26页 共 61页                                  吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 有序交易在关连资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关连资产 或欠债的最有益市集进行。主要市集（或最有益市集）是本基金在计量日粗略参加的交易市集。 本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露出的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有紧迫 意旨的最低脉络输入值，驯服所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日粗略取得的雷同 资产或欠债在活跃市集上未经养息的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关连资产或负 债顺利或转折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关连资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的赓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以驯服是否在公允价值计量脉络之间发生编削。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则驯服 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日粗略取得的雷同资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的， 应给与最近交易日的报价驯服公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成真正反 映公允价值的，应酬报价进行养息，驯服公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本领中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，要是该限定是针对资 产持有者的，那么在估值本领中不应将该限定当作特征洽商。此外，基金料理东谈主不应试虑因大量 持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应给与在当前情况下适用况兼有饱胀可利用数据和其他信 息援救的估值本领驯服公允价值。给与估值本领驯服公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金料理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新司法估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。                    第 27页 共 61页                                       吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金编削所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣事收益/（损失）占净资产比例打算的 金额。未竣事损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事利 得/（损失）占净资产比例打算的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未竣事损益平准金与已竣事损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏欠）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与实质利率法打算的利息扣除在适用情况下的关连 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关连交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度顺利 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率打算的利息收入扣除在适用情况下的关连税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行说明 金额之间的差额扣除关连交易用度及在适用情况下的关连税费后的净额说明为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 粗略可靠计量时说明。   本基金的料理东谈主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关连作事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息开销按实质利率法打算，实质利率法与直 线法相反较小的则按直线法打算。                         第 28页 共 61页                                      吉利惠利纯债 2024 年年度申诉      本基金统一类别的每一基金份额享有同中分派权。本基金收益以现款款式分派，但基金份额 持有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未竣事部分为正数，包括基金筹谋举止产生的未竣事损益以及基金份 额交易产生的未竣事平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已竣事部分； 若期末未分派利润的未竣事部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未竣事部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      筹谋分部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：      （1）该组成部分粗略在日常举止中产生收入、发生用度；      （2）粗略依期评价该组成部分的筹谋后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）粗略取得该组成部分的财务情状、筹谋后果和现款流量等揣测管帐信息。      要是两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，况兼得志一定条件的，则合并为一个筹谋分 部。    本基金咫尺以一个筹谋分部运作，不需要进行分部申诉的露出。      本基金本申诉期无其他需要说明的紧迫管帐计策和管帐揣度。      本基金本申诉期无需要说明的管帐计策变更。      本基金本申诉期无需要说明的管帐揣度变更。      本基金本申诉期无首要管帐舛讹的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》 的司法，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开                       第 29页 共 61页                                       吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 放式证券投资基金）料理东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行往返利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 揣测计策的示知》的司法，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往返利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往返等升值税计策的补充 示知》的司法，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往返利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发    教师扶持服 务等升值税计策的示知》的司法，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税揣测问题的示知》的规 定，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的示知》的司法驯服。   升值税附加税包括城市阻扰建设税、教师费附加和地方教师附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市阻扰建设税、教师费附加和地方教师附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的示知》的司法， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽放式证券投资基金）料理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计策的示知》的规 定，对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得揣测个东谈主所得税计策的示知》的司法，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                      第 30页 共 61页                                                             吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                                                                         单元：东谈主民币元                                 本期末                               上年度末        技俩 活期入款                                   22，774，708.14                     51，142，975.75 便是：本金                                  22，772，822.92                     51，141，463.98   加：应计利息                                    1，885.22                          1，511.77   减：坏账准备                                            -                                - 依期入款                                                -                                - 便是：本金                                               -                                -   加：应计利息                                            -                                -   减：坏账准备                                            -                                - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                                - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                                -   入款期限 3 个月以上                                       -                                - 其他入款                                                -                                - 便是：本金                                               -                                -   加：应计利息                                            -                                -   减：坏账准备                                            -                                -        算计                              22，774，708.14                     51，142，975.75                                                                         单元：东谈主民币元                                               本期末      技俩                                  2024 年 12 月 31 日                     成本                应计利息              公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                   -                - 贵金属投资-金                      -                  -                   -                - 交所黄金合约      交易所市        86，856，128.21       1，039，847.12       88，291，047.12      395，071.79      场 债券   银行间市      1，231，692，052.38     16，707，645.72   1，261，228，245.72     12，828，547.62      场      算计        1，318，548，180.59     17，747，492.84   1，349，519，292.84     13，223，619.41 资产援救证券                       -                  -                   -                - 基金                           -                  -                   -                - 其他                           -                  -                   -                -      算计        1，318，548，180.59     17，747，492.84   1，349，519，292.84     13，223，619.41                                              上年度末      技俩                                  2023 年 12 月 31 日                     成本                应计利息              公允价值             公允价值变动                                   第 31页 共 61页                                                         吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 股票                        -                  -                  -                - 贵金属投资-金                   -                  -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    282，215，199.74       3，692，995.07     286，576，695.07      668，500.26      场 债券   银行间市   3，187，395，113.15     42，633，364.73   3，244，990，264.73    14，961，786.85      场      算计     3，469，610，312.89     46，326，359.80   3，531，566，959.80    15，630，287.11 资产援救证券                    -                  -                  -                - 基金                        -                  -                  -                - 其他                        -                  -                  -                -      算计     3，469，610，312.89     46，326，359.80   3，531，566，959.80    15，630，287.11 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本申诉期末未持有期货合约。 注：本基金本申诉期末未持有黄金繁衍品。                                                                     单元：东谈主民币元                                          本期末   技俩                                2024 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所市集                                   -                                       -  银行间市集                    149，770，521.26                                         -   算计                      149，770，521.26                                         -                                         上年度末   技俩                                2023 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所市集                                   -                                       -  银行间市集                                   -                                       -   算计                                     -                                       - 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                第 32页 共 61页                                                  吉利惠利纯债 2024 年年度申诉    无。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                  -                          - 应付赎回费                                 1，639.18                 2，759.21 应付证券出借背信金                                    -                          - 应付交易用度                               72，671.59               127，465.93 其中：交易所市集                                     -                          -     银行间市集                            72，671.59               127，465.93 应付利息                                         -                          - 预提用度                             194，300.00                  209，300.00         算计                       268，610.77                  339，525.14                                                     金额单元：东谈主民币元                        第 33页 共 61页                                               吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                        吉利惠利纯债 A                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                      2，544，273，431.73           2，544，273，431.73 本期申购                      1，187，195，073.24           1，187，195，073.24 本期赎回（以“-”号填列）            -2，525，803，307.40          -2，525，803，307.40 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算养息                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                       1，205，665，197.57           1，205，665，197.57                        吉利惠利纯债 C                                      本期        技俩         2024 年 3 月 21 日（基金合同胜仗日）至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 基金合同胜仗日                                  -                          - 本期申购                        154，555，027.04             154，555，027.04 本期赎回（以“-”号填列）                -9，287，884.55              -9，287，884.55 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算养息                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                         145，267，142.49             145，267，142.49                        吉利惠利纯债 E                                      本期        技俩         2024 年 3 月 21 日（基金合同胜仗日）至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 基金合同胜仗日                                  -                          - 本期申购                         16，937，362.17              16，937，362.17 本期赎回（以“-”号填列）               -16，519，850.57             -16，519，850.57 基金拆分/份额折算前                               -                          - 基金拆分/份额折算养息                              -                          - 本期申购                                     -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                          - 本期末                             417，511.60                  417，511.60 注：申购含红利再投、编削入份额，赎回含编削出份额。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他概括收益。                                                        单元：东谈主民币元                        吉利惠利纯债 A                        第 34页 共 61页                                                      吉利惠利纯债 2024 年年度申诉       技俩          已竣事部分                 未竣事部分              未分派利润算计 上年度末               193，052，182.73        17，757，051.34        210，809，234.07 本期期初               193，052，182.73        17，757，051.34        210，809，234.07 本期利润                78，256，277.05        -3，096，879.68         75，159，397.37 本期基金份额交易产                   -138，090，295.20           610，532.40       -137，479，762.80 生的变动数 其中：基金申购款           103，775，680.97        12，012，923.31        115，788，604.28      基金赎回款        -241，865，976.17       -11，402，390.91       -253，268，367.08 本期已分派利润            -57，733，667.63                     -       -57，733，667.63 本期末                 75，484，496.95        15，270，704.06         90，755，201.01                           吉利惠利纯债 C       技俩          已竣事部分                 未竣事部分              未分派利润算计 基金合同胜仗日                         -                     -                    - 本期期初                            -                     -                    - 本期利润                   595，747.81           705，748.27          1，301，496.08 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            9，406，117.05          1，149，770.35         10，555，887.40      基金赎回款           -887，084.27            -55，334.97           -942，419.24 本期已分派利润              -173，495.52                      -          -173，495.52 本期末                 8，941，285.07          1，800，183.65         10，741，468.72                           吉利惠利纯债 E       技俩          已竣事部分                 未竣事部分              未分派利润算计 基金合同胜仗日                         -                     -                    - 本期期初                            -                     -                    - 本期利润                    28，858.22           -15，536.29             13，321.93 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            1，663，398.41            168，758.35          1，832，156.76      基金赎回款          -1，629，221.89          -148，132.84         -1，777，354.73 本期已分派利润                -37，614.20                     -           -37，614.20 本期末                     25，420.54             5，089.22             30，509.76                                                              单元：东谈主民币元                                 本期                        上年度可比期间        技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                 57，291.26                40，746.45 依期入款利息收入                                         -                        - 其他入款利息收入                                         -                        - 结算备付金利息收入                               121，087.84               144，381.94 其他                                         822.19                    746.09 算计                                      179，201.29               185，874.48                           第 35页 共 61页                                                吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                      单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月31                             日                          日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                            - 购差价收入      算计                     96，383，494.34              106，625，942.65                                                      单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                15，591，861，629.35          13，450，989，672.86 总额 减：应计利息总额                     152，095，622.18            147，081，891.89 减：交易用度                           203，802.50                194，121.00 买卖债券差价收入                       7，726，161.79              -4，856，342.37 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。                          第 36页 共 61页                                              吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益——其他投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                    单元：东谈主民币元                               本期                  上年度可比期间      技俩称呼                        第 37页 共 61页                                                         吉利惠利纯债 2024 年年度申诉        股票投资                                       -                            -        债券投资                         -2，406，667.70                  15，657，323.51        资产援救证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         算计                          -2，406，667.70                  15，657，323.51                                                                 单元：东谈主民币元                                   本期                          上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                   390，073.33                  896，944.32 基金编削费收入                                    83，493.46                   11，550.54         算计                                473，566.79                  908，494.86 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉利惠利纯债债 券型证券投资基金招募说明书》驯服。   （2）本基金的编削费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东谈主民币元                              本期                           上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日 审计用度                               65，000.00                           80，000.00 信息露出费                             120，000.00                          120，000.00 证券出借背信金                                      -                                 - 账户阻扰费                              36，000.00                           35，850.00 其他                                  5，400.00                            1，519.99         算计                        226，400.00                          237，369.99                              第 38页 共 61页                                         吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   截止资产欠债表日，本基金无需作露出的首要或有事项。   截止本财务报表批准报出日，本基金无需作露出的资产欠债表日后事项。           关联方称呼                      与本基金的关系  吉利基金料理有限公司(“吉利基金”)       基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉利银行股份有限公司(“吉利银行”)       基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产料理有限公司               基金料理东谈主的激动  三亚盈湾旅业有限公司               基金料理东谈主的激动  吉利信托有限包袱公司               基金料理东谈主的激动  深圳吉利汇通投良友理有限公司(“吉利       基金料理东谈主的子公司  汇通”)  吉利证券股份有限公司(“吉利证券”)       基金料理东谈主的激动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金料理东谈主受统一最终控股公  金”)                      司禁止的公司  中国吉利东谈主寿保障股份有限公司(“吉利       基金销售机构、与基金料理东谈主受统一最终控股公  东谈主寿”)                     司禁止的公司  中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平      基金料理东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国吉利财产保障股份有限公司(“吉利       与基金料理东谈主受统一最终控股公司禁止的公司  财险”) 注：下述关联交易均在平素业务范围内按一般贸易要求缔结。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                        第 39页 共 61页                                                    吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                                                               单元：东谈主民币元                                 本期                       上年度可比期间          技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                      7，452，643.93                7，791，388.63 其中：应支付销售机构的客户阻扰 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                       5，491，129.90                6，374，136.77 注：支付基金料理东谈主吉利基金的料理东谈主酬报按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其打算公式为：   日料理东谈主酬报＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                               单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     2，484，214.63                2，597，129.47 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其打算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                               单元：东谈主民币元                                        本期 赢得销售作事费的各                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称呼                    当期发生的基金应支付的销售作事费               吉利惠利纯债 A       吉利惠利纯债 C       吉利惠利纯债 E              算计 吉利基金                     -         132.37                 -          132.37 吉利证券                     -              -             27.71            27.71 算计                       -         132.37             27.71          160.08                                   上年度可比期间 赢得销售作事费的各                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称呼                 当期发生的基金应支付的销售作事费               吉利惠利纯债 A       吉利惠利纯债 C       吉利惠利纯债 E              算计 算计                       -              -                 -                -                          第 40页 共 61页                                                   吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：支付基金销售机构的销售作事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉利基金，再由吉利基金打算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为： 日 C 类基金份额销售作事费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售作事费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉利基金，再由吉利基金打算并支付给各基金销售机构。其打算公 式为： 日 E 类基金份额销售作事费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。                                                           份额单元：份                          吉利惠利纯债 A                  本期末                                上年度末 关联方称呼                持有的基金份额                             持有的基金份额           持有的                             持有的                     占基金总份额的比                            占基金总份额的比例          基金份额                            基金份额                        例（%）                                （%） 吉利财险            -                -     111，852，863.85          4.3963 注：投资关连费率安妥基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                           单元：东谈主民币元                          第 41页 共 61页                                                                吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                               本期                                                             上年度可比期间     关联方称呼                                             2023年1月1日至2023年12月31日                                日                     期末余额           当期利息收入              期末余额             当期利息收入 吉利银行-活期           22，774，708.14       57，291.26         51，142，975.75         40，746.45 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉利银行援救，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本申诉期及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。                                                                          单元：东谈主民币元                                    吉利惠利纯债 A                         除息日                        现款形                                       每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                           式                                       金份额分                    式         润分派        备注  号    登记日         场内          场外                   披发总                                         红数                  披发总额         算计                                                     额       月 28 日               月 28 日                      4.55        .08      7.63 合                                                 31，083，59 26，650，073 57，733，66          -          -         -         0.4400                                       - 计                                                      4.55        .08      7.63                                    吉利惠利纯债 C                         除息日                        现款形                                       每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                           式                                       金份额分                    式         润分派        备注  号    登记日         场内          场外                   披发总                                         红数                  披发总额         算计                                                     额       月 28 日               月 28 日                         9                   2 合                                                 143，555.1           173，495.5          -          -         -         0.4400              29，940.33                - 计                                                         9                   2                                    吉利惠利纯债 E                         除息日                        现款形                                       每 10 份基               再投资形        本期利  序     权益                                           式                                       金份额分                    式         润分派        备注  号    登记日         场内          场外                   披发总                                         红数                  披发总额         算计                                                     额       月 28 日               月 28 日 合          -          -         -         0.4400 29，876.90      7，737.30 37，614.20     - 计                                    第 42页 共 61页                                                    吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券。 注：本基金本申诉期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。   截止本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 55，031，566.09 元，是以如下债券当作典质：                                                         金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称呼     回购到期日        期末估值单价      数目（张）        期末估值总额               MTN002     日               MTN004B    日               MTN002     日               MTN003     日 算计                                                590，000   59，788，664.61   截止本申诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 8，670，337.21 元，截止 2025 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券，按证券交易所司法的比例折算为模范券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹谋举止中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金料理东谈主制定了计策和模范来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面禁止过程， 通过可靠的料理及信息系统赓续监控上述各样风险。   本基金料理东谈主剿袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险禁止委员会、看管长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险料理的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理包袱。                                第 43页 共 61页                                          吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 本基金料理东谈主成立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行孤立评估、监控、查抄并 实时向料理层讲演。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现背信、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例安妥关连法律法例的要求、关连监管机构的关连司法及本基金 的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以禁止可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对 手进行信用评估以禁止相应的信用风险，因而与银行入款关连的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此背信风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金料理东谈主既定信用计策模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以禁止相应的信用风险。   本基金料理东谈主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得越过该证券余额的 10%。                  （统统按照揣测指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求司法的比例限定）   于本申诉期末，本基金持有除国债、央行单据、计策性金融债之外的债券和资产援救证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 87.32%（上年度末：122.60%）。   流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现资料，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金料理东谈主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全遁藏、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理司法》(自 2017 年 10 月 1 日起践诺)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过孤立的风险料理部门对本基金的组合持仓勾搭                       第 44页 共 61页                                    吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 度商量、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现能力的综算商量等流动性商量进行 赓续的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得越过该证券的 10%。由本基金的基 金料理东谈主宰理的通盘绽放式基金于绽放期内共同持有一家上市公司刊行的可流畅股票不得越过该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金料理东谈主宰理的一谈投资组合持有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%(统统按照揣测指数组成比例进行证券投资 的绽放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不越过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得越过基金资产净值的 15%。      本基金的基金料理东谈主对其料理的通盘绽放式基金于绽放期内，对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回央求不得越过 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的勾搭度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态养息等标准严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的禀赋驯服质押率水平；赓续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值打算足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤立于投资部门的风险料理东谈主员监控、申诉以及依期风险转头的方法料理投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东谈主通过由风险料理东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时养息投资                      第 45页 共 61页                                                                         吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 组合久期等方法料理利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 司法的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                                    单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                22，774，708.14             -                -               -      22，774，708.14 结算备付金                  697，350.34             -                -               -        697，350.34 存出保证金                    1，198.84             -                -               -          1，198.84 交易性金融资产            296，699，655.82467，333，602.39585，486，034.63                  -   1，349，519，292.84 买入返售金融资产           149，770，521.26             -                -               -    149，770，521.26 应收申购款                           -             -                -     311，019.42         311，019.42     资产悉数           469，943，434.40467，333，602.39585，486，034.63        311，019.42    1，523，074，090.84       欠债 应付赎回款                           -             -                -    5，680，216.66      5，680，216.66 应付料理东谈主酬报                         -             -                -     368，461.13         368，461.13 应付托管费                           -             -                -     122，820.38         122，820.38 应付计帐款                           -             -                -       1，325.58           1，325.58 卖出回购金融资产款 63，701，903.30                       -                -               -      63，701，903.30 应付销售作事费                         -             -                -       9，494.09           9，494.09 应交税费                            -             -                -       44，227.78          44，227.78 其他欠债                            -             -                -     268，610.77         268，610.77     欠债悉数            63，701，903.30             -                -    6，495，156.39      70，197，059.69  利率敏锐度缺口           406，241，531.10467，333，602.39585，486，034.63 -6，184，136.97        1，452，877，031.15      上年度末       资产 货币资金                51，142，975.75             -                -               -      51，142，975.75 结算备付金                7，258，522.29             -                -               -      7，258，522.29 存出保证金                   41，905.45             -                -               -          41，905.45 交易性金融资产                                            498，247，360.66              -   3，531，566，959.80 应收申购款                           -             -                -    6，785，264.22      6，785，264.22 应收计帐款                           -             -                -     999，342.47         999，342.47     资产悉数                                           498，247，360.66   7，784，606.69   3，597，794，969.98       欠债 应付赎回款                           -             -                -    3，693，570.44      3，693，570.44 应付料理东谈主酬报                         -             -                -     707，597.27         707，597.27 应付托管费                           -             -                -     235，865.77         235，865.77                                       第 46页 共 61页                                                                       吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 应付计帐款                      -                -                -       46，279.86          46，279.86 卖出回购金融资产款 837，479，555.25                    -                -               -    837，479，555.25 应交税费                       -                -                -     209，910.45         209，910.45 其他欠债                       -                -                -     339，525.14         339，525.14       欠债悉数     837，479，555.25               -                -    5，232，748.93    842，712，304.18  利率敏锐度缺口       596，230，353.60                    498，247，360.66   2，551，857.76   2，755，082，665.80 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约司法的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。       假设     除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                    对资产欠债表日基金资产净值的              关连风险变量的变                               影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                       上年度末 （2023 年 12 月                    动               本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析     市集利率上涨 25 个                                                     -7，133，574.35                -15，506，564.75              基点              市集利率下跌 25 个              基点    外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无    其他价钱风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所持有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，况兼本基金料理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                      第 47页 共 61页                                                 吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：于本申诉期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本申诉期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无首要影响（上年度末：同）。 注：无    公允价值计量完了所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有紧迫意旨的输入值所属的 最低脉络决定：    第一脉络：雷同资产或欠债在活跃市集上未经养息的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外关连资产或欠债顺利或转折可不雅察的输入值。    第三脉络：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末  公允价值计量完了所属的脉络 第一脉络                                       -                         - 第二脉络                         1，349，519，292.84         3，531，566，959.80 第三脉络                                       -                         -         算计                   1，349，519，292.84         3，531，566，959.80    本基金养息公允价值计量脉络编削时点的关连管帐计策在前后各管帐期间保持一致。    对于公开市集交易的证券，若出现首要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 养息的报价，本基金不会于此期间将关连证券的公允价值列入第一脉络，并根据估值养息中采 用的对公允价值计量举座而言具有紧迫意旨的输入值所属的最低脉络，驯服关连投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。                         第 48页 共 61页                                                   吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：于本申诉期末及上年度申诉期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：于本申诉期末及上年度申诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本申诉期末及上年度末均未持有非赓续的以公允价值计量的金融用具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本申诉期末无需要说明有助于贯通和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合申诉                                                      金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -                   -       其中：债券                  1，349，519，292.84                 88.60        资产援救证券                                 -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                   -       产 注：本基金本申诉期末未持有股票。 注：本基金本申诉期末未持有港股通股票。                       第 49页 共 61页                                                             吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末未持有股票。 注：本基金本申诉期内未持有股票。 注：本基金本申诉期内未持有股票。 注：本基金本申诉期内未持有股票。                                                                金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                     公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计策性金融债                            74，187，618.55                  5.11                                                                金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称呼      数目（张）            公允价值            占基金资产净值比例（%）                       级 01                       级 01                       级 01                    级成本债 01                      微债 01                               第 50页 共 61页                                    吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末未持有资产援救证券。 注：本基金本申诉期末未持有贵金属投资。 注：本基金本申诉期末未持有权证投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。      申诉编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   根据发布的关连公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、广州农村贸易银行股份有限公司、成齐农村贸易银行股份有限公司在 本申诉编制日前一年内受到监管部门的公开指责或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策模范安妥关连法律法例和公司轨制的要求。   本基金本申诉期末未持有股票。                                          单元：东谈主民币元    序号           称呼                 金额 注：本基金本申诉期末未持有处于转股期的可编削债券。                      第 51页 共 61页                                                                 吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                           §9 基金份额持有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                         持有东谈主结构        持有东谈主                                  机构投资者                        个东谈主投资者                      户均持有的基 份额级别    户数                                              占总份                          占总份                        金份额        （户）                               持有份额           额比例           持有份额           额比例                                                         （%）                          （%） 吉利惠利 纯债 A 吉利惠利 纯债 C 吉利惠利 纯债 E  算计        36，078       37，456.34    1，008，424，812.64   74.62       342，925，039.02    25.38 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的打算中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  技俩                 份额级别                 持有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金料理 吉利惠利纯债 A                                       415，296.86                       0.0344 东谈主通盘从      吉利惠利纯债 C                                       192，942.84                       0.1328 业东谈主员持 有本基金 吉利惠利纯债 E                                                   -                        -                      算计                             608，239.70                       0.0450 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的打算中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别 的份额，对算计数，比例的分母给与下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       技俩                     份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）             吉利惠利纯债 A                                                                  0~10 本公司高档料理东谈主员、基 金投资和研究部门负责 吉利惠利纯债 C                                                                      0 东谈主理有本绽放式基金             吉利惠利纯债 E                                                                     0                                      第 52页 共 61页                                                      吉利惠利纯债 2024 年年度申诉                         算计                                           0~10            吉利惠利纯债 A                                                     0 本基金基金司理持有本            吉利惠利纯债 C                                                 10~50 绽放式基金            吉利惠利纯债 E                                                     0                         算计                                          10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理贪图投资司理的情况。                    §10 绽放式基金份额变动                                                                单元：份    技俩         吉利惠利纯债 A            吉利惠利纯债 C               吉利惠利纯债 E 基金合同胜仗 日（2016 年 11 月 18 日）基金 份额总额 本申诉期期初 基金份额总额 本申诉期基金 总申购份额 减：本申诉期 基金总赎回份        2，525，803，307.40            9，287，884.55       16，519，850.57 额 本申诉期基金                              -                      -                    - 拆分变动份额 本申诉期期末 基金份额总额                        §11 首要事件揭示   申诉期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本申诉期内，本基金料理东谈主无首要东谈主事变动。 司理。                             第 53页 共 61页                                                 吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   本申诉期内，无触及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。 本申诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本申诉期内本基金的投资策略未有首要变化。   经基金料理东谈主董事会审议通过，并履行安妥模范，聘请安永华明管帐师事务所（特殊庸碌 合伙）为本基金的审计机构，申诉期内应支付给该事务所的酬报为 65，000.00 元。 注：本申诉期内，基金料理东谈主偏执高档料理东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本申诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执关连高档料理东谈主员无受到检察或处罚等情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                   股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                           备注        元数目    成交金额        交总额的比例           佣金        总量的比例                             (%)                        (%) 渤海证券    1            -                 -         -         -   - 财通证券    2            -                 -         -         -   - 长江证券    1            -                 -         -         -   - 大通证券    2            -                 -         -         -   - 东北证券    3            -                 -         -         -   - 东方钞票 证券 东方证券    1            -                 -         -         -   - 东吴证券    2            -                 -         -         -   - 东兴证券    2            -                 -         -         -   - 正当证券    2            -                 -         -         -   - 光大证券    2            -                 -         -         -   - 广发证券    2            -                 -         -         -   - 国盛证券    1            -                 -         -         -   - 国泰君安 证券                          第 54页 共 61页                                           吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 国投证券     1          -                 -    -         -   - 国信证券     2          -                 -    -         -   - 海通证券     2          -                 -    -         -   - 恒泰证券     2          -                 -    -         -   - 华创证券     2          -                 -    -         -   - 华泰证券     2          -                 -    -         -   - 开源证券     2          -                 -    -         -   - 民生证券     1          -                 -    -         -   - 吉利证券     2          -                 -    -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券     2          -                 -    -         -   - 天风证券     2          -                 -    -         -   - 万联证券     1          -                 -    -         -   - 西部证券     1          -                 -    -         -   - 西南证券     1          -                 -    -         -   - 兴业证券     1          -                 -    -         -   - 星河证券     2          -                 -    -         -   - 英大证券     1          -                 -    -         -   - 中金公司     1          -                 -    -         -   - 中泰证券     1          -                 -    -         -   - 中信建投 证券 中信证券     3          -                 -    -         -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采纳模范如下：   （1）财务情状追究   （2）筹谋行动范例   （3）合规风控能力较高   （4）交易、研究等作事能力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投                         第 55页 共 61页                                                        吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称呼                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  渤海证券               -         -              -          -          -       -  财通证券               -         -              -          -          -       -  长江证券               -         -              -          -          -       -  大通证券               -         -              -          -          -       -  东北证券                      2.29              -          -          -       -                   .00  东方钞票                     -         -              -          -          -       -   证券  东方证券               -         -              -          -          -       -  东吴证券                     42.30                      9.65          -       -  东兴证券               -         -              -          -          -       -  正当证券               -         -              -          -          -       -  光大证券               -         -              -          -          -       -  广发证券               -         -              -          -          -       -  国盛证券               -         -              -          -          -       -  国泰君安                              879，594，000.                     -         -                      5.80          -       -   证券                                         00  国投证券               -         -              -          -          -       -  国信证券                     27.54                     75.83          -       -  海通证券               -         -              -          -          -       -  恒泰证券               -         -              -          -          -       -  华创证券                      9.17                      2.73          -       -                   .00                        00  华泰证券                      9.23              -          -          -       -                   .00  开源证券                      0.34                      4.20          -       -  民生证券               -         -              -          -          -       -                                   第 56页 共 61页                                                      吉利惠利纯债 2024 年年度申诉 吉利证券             -        -              -           -          -        - 申万宏源    40，048，917             272，000，000.  证券            .00                       00 世纪证券             -        -              -           -          -        - 天风证券             -        -              -           -          -        - 万联证券             -        -              -           -          -        - 西部证券             -        -              -           -          -        - 西南证券             -        -              -           -          -        - 兴业证券             -        -              -           -          -        - 星河证券             -        -              -           -          -        - 英大证券             -        -              -           -          -        - 中金公司             -        -              -           -          -        - 中泰证券             -        -              -           -          -        - 中信建投                  -        -              -           -          -        -  证券 中信证券             -        -              -           -          -        - 中银国际                  -        -              -           -          -        -  证券  序号             公告事项                        法定露出方式          法定露出日历        吉利基金料理有限公司对于指示投资                                      中国证监会司法报刊及                                      网站        影响业务办理的公告        吉利基金料理有限公司对于新增中国        星河证券股份有限公司为吉利惠利纯              中国证监会司法报刊及        债债券型证券投资基金销售机构的公              网站        告        吉利惠利纯债债券型证券投资基金               中国证监会司法报刊及        吉利基金料理有限公司对于旗下基金                                      中国证监会司法报刊及                                      网站        售机构的公告        吉利基金料理有限公司对于旗下部分                                      中国证监会司法报刊及                                      网站        公司为销售机构的公告        吉利基金料理有限公司对于新增西部                                      中国证监会司法报刊及                                      网站        构的公告        吉利基金料理有限公司对于新增海通                                      中国证监会司法报刊及                                      网站        构的公告                               第 57页 共 61页                                    吉利惠利纯债 2024 年年度申诉      吉利基金料理有限公司对于旗下基金                            中国证监会司法报刊及                            网站      费率优惠举止的公告      吉利惠利纯债债券型证券投资基金基      中国证监会司法报刊及      金合同                   网站      吉利基金料理有限公司对于吉利惠利      纯债债券型证券投资基金增设 C 类、E   中国证监会司法报刊及      类基金份额并修改基金合同和托管协      网站      议的公告      吉利惠利纯债债券型证券投资基金基      中国证监会司法报刊及      金居品贵寓摘记更新             网站      吉利惠利纯债债券型证券投资基金招      中国证监会司法报刊及      募说明书（更新）              网站      吉利惠利纯债债券型证券投资基金托      中国证监会司法报刊及      管契约                   网站      吉利基金料理有限公司对于新增吉利                            中国证监会司法报刊及                            网站      构的公告      吉利惠利纯债债券型证券投资基金       中国证监会司法报刊及      吉利基金料理有限公司对于新增吉利                            中国证监会司法报刊及                            网站      部分基金销售机构的公告      吉利惠利纯债债券型证券投资基金       中国证监会司法报刊及      吉利基金料理有限公司对于新增北京                            中国证监会司法报刊及                            网站      金销售机构的公告      吉利惠利纯债债券型证券投资基金基      中国证监会司法报刊及      金居品贵寓摘记更新             网站      吉利惠利纯债债券型证券投资基金招      中国证监会司法报刊及      募说明书（更新）              网站      吉利基金料理有限公司对于新增吉利                            中国证监会司法报刊及                            网站      构的公告      吉利基金料理有限公司对于旗下部分                            中国证监会司法报刊及                            网站      售机构的公告      对于吉利惠利纯债债券型证券投资基      金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司      中国证监会司法报刊及      销售渠谈养息大额申购、依期定额投      网站      资及编削转入名额的公告      吉利基金料理有限公司对于旗下部分      中国证监会司法报刊及      基金新增销售机构的公告           网站                     第 58页 共 61页                                  吉利惠利纯债 2024 年年度申诉       吉利惠利纯债债券型证券投资基金    中国证监会司法报刊及       吉利基金料理有限公司对于新增浙商                          中国证监会司法报刊及                          网站       构的公告       吉利基金料理有限公司对于隔断与中                          中国证监会司法报刊及                          网站       关销售业务的公告       吉利基金料理有限公司对于旗下部分                          中国证监会司法报刊及                          网站       售机构的公告       吉利基金料理有限公司对于新增中国                          中国证监会司法报刊及                          网站       售机构的公告       吉利基金料理有限公司对于新增招商                          中国证监会司法报刊及                          网站       构的公告       吉利惠利纯债债券型证券投资基金    中国证监会司法报刊及       吉利基金料理有限公司对于旗下基金   中国证监会司法报刊及       估值养息情况的公告          网站       吉利惠利纯债债券型证券投资基金分   中国证监会司法报刊及       红公告                网站       吉利惠利纯债债券型证券投资基金    中国证监会司法报刊及       吉利基金料理有限公司对于旗下基金                          中国证监会司法报刊及                          网站       构的公告       吉利基金料理有限公司对于旗下部分   中国证监会司法报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1     网站       吉利基金料理有限公司对于新增东吴                          中国证监会司法报刊及                          网站       券型证券投资基金销售机构的公告       吉利基金料理有限公司对于指示投资                          中国证监会司法报刊及                          网站       影响业务办理的公告       吉利基金料理有限公司对于新增上海                          中国证监会司法报刊及                          网站       金销售机构的公告            §12 影响投资者决策的其他紧迫信息 投资者        申诉期内持有基金份额变化情况             申诉期末持有基金情况                   第 59页 共 61页                                                      吉利惠利纯债 2024 年年度申诉  类别        持有基金份额                                                                          份额            比例达到或者          期初          申购       赎回       序号                                                   持有份额          占比            越过 20%的时        份额          份额       份额                                                                          （%）             间区间  机构   1    08 日-2024 年                           0.00                    29.69  个东谈主   -         -                -          -        -               -       -                               居品私有风险 本申诉期内，本基金出现单一份额持有东谈主理有基金份额占比越过 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主采纳大比例赎回时，可能激勉多数赎回。若发生多数赎回而本基金莫得饱胀现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬多数赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位养息资料，致使对基金份 额净值变成不利影响。基金司判辨对可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现多数赎回并被一谈说明时，央求赎回的基金份额持有东谈主有可能面对赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东谈主大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范围贯串六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能面对编削运 作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等情形。   为更好地得志投资者的投资判辨需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                      《公开募 集证券投资基金运作料理办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》等法律法 规的司法及吉利惠利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金料理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管东谈主吉利银行股份有限公司协 商一致，决定自 2024 年 3 月 21 日起在现存基金份额的基础上增设 C 类、E 类基金份额，原基 金份额自动编削为 A 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管契约的关连内容进 行了相应校正。详备内容可阅读本公司于 2024 年 3 月 21 日发布的《吉利基金料理有限公司关 于吉利惠利纯债债券型证券投资基金增设 C 类、E 类基金份额并修改基金合同和托管契约的公 告》。   （1）中国证监会准予吉利惠利纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉利惠利纯债债券型证券投资基金基金合同   （3）吉利惠利纯债债券型证券投资基金托管契约   （4）法律成见书   （5）基金料理东谈主业务经历批件、营业派司和公司划定                              第 60页 共 61页                                       吉利惠利纯债 2024 年年度申诉   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可谋划本基金料理东谈主吉利基金料理有限公司，客户作事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                       吉利基金料理有限公司                         第 61页 共 61页

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