祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基      金中基金（FOF)    基金管束东谈主：祥瑞基金管束有限公司    基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   基金管束东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在空幻纪录、误导性诠释或紧要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈诉依然三分之二以 上沉静董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉 中的财务方针、净值线路、利润分拨情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在空幻纪录、误导性诠释或者紧要遗漏。   基金管束东谈主承诺以敦朴信用、勤恳尽责的原则管束和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书特殊更新。   本陈诉除特别注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                                     第 3页 共 66页                                        祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                                    第 4页 共 66页                                       祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称号         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 基金简称         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF) 基金主代码        012909 基金运作格式       契约型盛开式 基金合同收效日      2021 年 8 月 25 日 基金管束东谈主        祥瑞基金管束有限公司 基金托管东谈主        祥瑞银行股份有限公司 陈诉期末基金份      36，921，192.17 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基       祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券                    祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券 金简称                       （FOF)A                             （FOF)C 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  本基金通过主动精选基金品种，并根据市集变化动态治疗收敛基金                       下行风险，力图追求基金遥远安妥升值。 投资策略                  本基金在深刻商酌宏不雅经济走势、货币战略和市集资金供求情景的                       基础上，通过专科的组合管束和风险管束，对基金、债券、现款等                       资产进行合理配置。哄骗适度的格调配置策略，精选底层个基，在                       严格收敛风险的前提下，力图获取卓著基准的逾额收益，追求基金                       遥远资产升值。1、资产配置策略；2、底层基金投资策略；3、其他                       资产投资策略。 功绩相比基准                中债新详尽钞票（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期依期进款利率                       （税后）*20% 风险收益特征                本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币                       市集基金、货币型基金中基金，低于羼杂型基金、羼杂型基金中基                       金、股票型基金和股票型基金中基金。        名堂                      基金管束东谈主                         基金托管东谈主 称号                    祥瑞基金管束有限公司                   祥瑞银行股份有限公司         姓名            李海波                          潘琦 信息裸露         商酌电话          0755-88622632                0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn    PANQI003@pingan.com.cn 客户作事电话                400-800-4800                 95511-3 传真                    0755-23997878                0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                广东省深圳市罗湖区深南东路                                第 5页 共 66页                                          祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 办公地址                    深圳市福田区福田街谈益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                             518001 法定代表东谈主                   罗春风                                谢永林 本基金采纳的信息裸露报纸称号                          证券时报 登载基金年度陈诉正文的管束东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度陈诉备置地点    名堂                    称号                                       办公地址              安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所              等闲合伙）                          17 层 01-12 室                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构       祥瑞基金管束有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值线路及利润分拨情况                                                                      金额单元：东谈主民币元            祥瑞盈盛稳        祥瑞盈盛稳         祥瑞盈盛稳        祥瑞盈盛稳          祥瑞盈盛稳        祥瑞盈盛稳 数据和方针            月持有债券        月持有债券         月持有债券        月持有债券          月持有债券        月持有债券             （FOF)A       （FOF)C        （FOF)A       （FOF)C          （FOF)A      （FOF)C 本期已好意思满      1，426，658.   2，547，107.    2，453，972.                  -5，507，930   -973，815.7 收益                 42           33            37                         .64            9 本期利润                                               266，779.39 加权平均基 金份额本期         0.0263       0.0228         0.0124      0.0193         -0.0313       -0.0209 利润 本期加权平 均净值利润           2.58%        2.25%         1.23%          1.92%       -3.12%        -2.09% 率 本期基金份 额净值增长           2.56%        2.30%         1.30%          1.05%       -1.78%        -2.03% 率                                      第 6页 共 66页                                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 数据和方针 期末可供分                                  -464，887.6   -342，038.1   -2，237，166   -262，828.0 配利润                                             4            6          .43            6 期末可供分 配基金份额         0.0214        0.0128        -0.0015      -0.0075      -0.0109      -0.0143 利润 期末基金资      18，549，752    19，440，523    308，621，19   45，846，921   204，722，46   18，255，659 产净值               .70           .45          8.40          .13         4.21          .63 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长           3.34%         2.47%         0.76%        0.17%      -0.53%        -0.87% 率 注：1.本期已好意思满收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除商酌用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已好意思满收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)A                              份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值     阶段                       长率程序差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   当年三个月             0.99%         0.12%        1.14%        0.03%   -0.15%       0.09%   当年六个月             1.16%         0.09%        1.62%        0.03%   -0.46%       0.06%    当年一年             2.56%         0.06%        3.63%        0.02%   -1.07%       0.04%    当年三年             2.04%         0.12%        9.57%        0.03%   -7.53%       0.09% 自基金合同收效    起于今                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)C     阶段          份额净值         份额净值增         功绩相比        功绩相比基        ①－③       ②－④                                       第 7页 共 66页                              祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉           增长率①     长率程序差      基准收益       准收益率标                      ②         率③         准差④  当年三个月     0.93%     0.12%       1.14%     0.03%   -0.21%   0.09%  当年六个月     1.03%     0.09%       1.62%     0.03%   -0.59%   0.06%   当年一年     2.30%     0.07%       3.63%     0.02%   -1.33%   0.05%   当年三年     1.27%     0.12%       9.57%     0.03%   -8.30%   0.09% 自基金合同收效   起于今      收益率变动的相比                      第 8页 共 66页                             祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：1、本基金基金合同于 2021 年 08 月 25 日持重收效； 资组合比例相宜基金合同的约定，浪漫陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例相宜基金合同约定。      相比                         第 9页 共 66页                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金基金合同于 2021 年 08 月 25 日持重收效，合同收效当年，按实践存续期规划，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本陈诉期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                     §4 管束东谈主陈诉   祥瑞基金管束有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东谈主民币。当作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里各类机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管束作事。依托中国祥瑞集团详尽金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大商酌院和集团举座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用标的为基础的资产管千里着幽静能治理决策，戮力于成为国内最初的科技赋能型智谋 资产管束公司。浪漫 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共管束 215 只公募基金，公募资产管束总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从              说明                       第 10页 共 66页                                        祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                     （助理）期限             业年限                  任职日历       离任日历                                                张月女士，吉林大学经济学硕士商酌生，                                                曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融                                                产物分析师、私募排排网高档商酌员、平        祥瑞盈盛                                                安罗素投资管束（上海）有限公司商酌主        安妥配置                                                管、华润深国投信托有限公司投资司理、        三个月持                                                横琴淳臻投资管束中心（有限合伙）投资        有期债券      2024 年 6 张月                          -          10 年    部商酌驾驭。2018 年 12 月加入祥瑞基金        型基金中      月 28 日                                                管束有限公司，曾担任投资司理，现担任        基    金                                                祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基        （FOF）基                                                金中基金（FOF）、祥瑞盈福 6 个月持有期        金司理                                                债券型基金中基金（FOF）、祥瑞元嘉 90                                                天持有期债券型基金中基金（FOF）基金经                                                理。        资产配置        部多资产        投资团队                                    易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先        负责东谈主，                                    后担任宇宙社会保障基金理事会投资部副        祥瑞盈盛                                    主任科员、上海国际集团资产管束公司投 易 文    安妥配置      2021 年 9   2024 年 7           资司理、祥瑞集团投资管束中心投资司理、 斐      三个月持      月 17 日     月 12 日             祥瑞寿险总部投资管束中心投资司理。        有期债券                                    2018 年 11 月加入祥瑞基金管束有限公司，        型基金中                                    曾担任资产配置部多资产投资团队负责        基    金                                  东谈主、基金司理。        （FOF）基        金司理        祥瑞盈盛        安妥配置                                    郑春明先生，华东理工大学数学硕士。曾        三个月持                                    先后担任群益证券上海代表处商酌员、华 郑 春    有期债券                 2024 年 6           金证券商酌所行业商酌员、西部证券商酌 明      型基金中                 月7日                发展中心行业商酌员、祥瑞东谈主寿投资管束                  日        基     金                                 中心投资司理。2018 年 11 月加入祥瑞基        (FOF) 基                                 金管束有限公司，曾担任基金司理。        金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的聘用日历妥协聘日历。 注：无。                                  第 11页 共 66页                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的法则，本着敦朴信用、勤恳尽责的原则管束和哄骗基金资产，在 严格收敛风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合相宜关联法律法则及 基金合同的法则。   本陈诉期内，根据《证券投资基金管束公司平正交易轨制率领办法》，本基金管束东谈主严格顺从 《祥瑞基金管束有限公司平正交易轨制》、                   《祥瑞基金管束有限公司非常交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格收敛：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各类资产管束业务之间以及各类资产管束业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对沉静性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易法则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行门径的里面收敛， 并通过责任轨制、进程和时候技能保证平正交易原则的好意思满。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的非常交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息裸露来加强对平正交易过程和斥逐的监督。四是明确陈诉轨制和阶梯，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管束的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析陈诉，由法律合规监察部、看守长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌违背公 平交易原则的行动，实时向公司管束层申诉并采取商酌收敛和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管束及闪避轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息互相隔断。   本陈诉期内，本基金管束东谈主严格执行《证券投资基金管束公司平正交易轨制率领办法》，完善 相应轨制及进程，通过系统和东谈主工等各式格式在各业务门径严格收敛交易平正执行，平正对待旗 下管束的系数基金和投资组合。   本基金管束东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金管束东谈驾驭理的一谈投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显贵的交 易价差，不存在拒抗正交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在非常交易行动。                     第 12页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉    陈诉期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。 经济弱复苏接续，地产遥远下行的影响扩散到更广的规模，基建刺激过期于预期，幸而出口和制 造业线路可以，同期铺张受益于财政补贴回稳；战略面上，9 月下旬政事局会议和各部委直面经 济问题推出一系列增量经济战略，扭转了渐渐浓厚的悲不雅预期。外洋方面，好意思国通胀回落速率偏 慢导致好意思债收益率支援在高位，openAI 引颈的新一轮算力插足引颈科技股牛市，贸易战略预期随 大选选情波动不竭治疗，好意思股、黄金甚而汇率市集波动都有所放大。    回来 2024 年的市集线路，权益年度收益可以，上证 50 收益率 15.42%，沪深 300 收益率 14.68%， 中证 500 收益率 5.46%，中证 1000 收益率 1.20%。但投资体验有时佳，开年小盘、微盘股雪崩， 上半年高股息板块鹤立鸡群；3 季度战略急转，逆境回转、小盘革命等高弹性契机剧烈反弹，排 除两个关节时点，整年的收货效应幽微。固收线路较好，全年大部分月份都收涨，中间因为央行 指令和流动性变化偶有波折关联词趋势一直接续。中债-新详尽钞票（总值）指数高涨 7.60%，不同 期限角度来看，中债-新详尽钞票(1 年以下)指数高涨 2.43%，中债-新详尽钞票(10 年以上)指数 高涨 16.69%。    基于安妥型 FOF 产物的定位，在产物管束上，组合一直保持低风险偏好，以优选债券基金作 为主要的起点和逾额收益开首，同期不竭搜寻其他资产类别的配置契机，较小仓位、谨控回撤， 力图给投资者带来较低回撤前提下的皆备收益和相对收益陈诉。    浪漫本陈诉期末祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)A 的基金份额净值 1.0334 元，本报 告期基金份额净值增长率为 2.56%，同期功绩相比基准收益率为 3.63%；浪漫本陈诉期末祥瑞盈盛 安妥配置三个月持有债券（FOF)C 的基金份额净值 1.0247 元，本陈诉期基金份额净值增长率为    瞻望 2025 年，国内方面，12 月政事局会议和中央经济责任会议定调积极，强调超成例逆周 期调换，择机降准降息，稳住股市楼市，蔼然物价合理回升，强调各项责任 能早则早、攥紧捏实， 来岁开年经济线路基调乐不雅。外洋扰动仍然较大，需密切蔼然好意思国新总统上任之后的战略动向， 尤其是其对贸易保护战略的鼓动立场和节拍，可能会影响大师经济走势，另外好意思联储降息节拍的                           第 13页 共 66页                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 影响也不融忽视。   债市方面，跨年行情收益率大幅下行透支了大部分潜在降息空间，畴昔可能进入低收益率、高 波动的环境，需要进一步提高组合流动性，警惕踩踏式治疗的风险，活泼治疗债券仓位和久期； 权益方面，积极看待开年增量战略落地节拍和效果，市集估值依然反应了较多外洋贸易防碍的悲 不雅预期，看好市集慢慢迎来春季行情。   本陈诉期内，本基金管束东谈主对持一切从范例运作、珍贵风险、保护基金份额持有东谈主利益登程， 严格顺从国度关联法律法则和行业监管法则，在进一步梳理完善里面收敛轨制和业务进程的同期， 确保各项法则和管束轨制的落实。公司法律合规监察部按照法则的权限和步履，通过合规评审、 合规检视等各项合规管束措施以及实时监控、依期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户作事和信息裸露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时残暴改进建 议，并督促商酌部门进行整改，同期依期向董事会和公司管束层出具监察稽核陈诉。公司嗜好对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行动的管束，增强职工合规强劲。公司还通 过网站等多种格式进行了投资者讲授责任。陈诉期内，本基金管束东谈主所管束的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金管束东谈主将陆续以风险收敛为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管束东谈主按照企业司帐准则、中国证监会商酌法则、中国证券投资基金业协会商酌指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要 求履行估值及净值规划的复核包袱。   本基金管束东谈主设有估值委员会，由商酌中心及投资管束部门、运营部、风险管束室及法律合 规监察部商酌东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、步履及方法的制定和改造，负责定 期审议公司估值战略、步履及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有精致的专科本事，并能在商酌责任中保持沉静性。   基金管束东谈主改革估值时候，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所给与的商酌估值时候、 假设及输入值的适合性磋磨司帐师事务所的专科办法。   本陈诉期内，参与估值进程各方之间无紧要利益防碍。   本基金管束东谈主已与第三方订价作事机构签署作事左券，由其按约定提供商酌参考数据。   陈诉期内本基金未进行利润分拨，相宜基金合同的约定。                     第 14页 共 66页                              祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉      本基金本陈诉期内未出现相连 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现相连 20 个责任日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。浪漫陈诉期末，以上情况未消 除。                      §5 托管东谈主陈诉      本陈诉期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他关联法则，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。      本陈诉期，本托管东谈主按照国度关联法则、基金合同、托管左券和其他关联法则，对本基金的 基金资产净值规划、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管束东谈主有损伤基金份额持有东谈主利益的行动。      本陈诉期，本托管东谈主复核的财务方针、净值线路、利润分拨情况、财务司帐陈诉、投资组合 陈诉等内容信得过、准确、完好意思。                       §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计           是 审计办法类型               程序无保寄望见 审计陈诉编号               安永华明（2025）审字第 70039114_H40 号 审计陈诉标题               审计陈诉                      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）全 审计陈诉收件东谈主                      体基金份额持有东谈主                      咱们审计了祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基                      金（FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债                      表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及商酌财务报表附                      注。 审计办法                 咱们以为，后附的祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基                      金中基金（FOF）的财务报表在系数紧要方面按照企业司帐准                      则的法则编制，公允反应了祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期                      债券型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务情景以                      及 2024 年度的运筹帷幄效果和净资产变动情况。                          第 15页 共 66页                          祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的法则执行了审计责任。                  审计陈诉的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步诠释了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 形成审计办法的基础        业谈德守则，咱们沉静于祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债                  券型基金中基金（FOF）                             ，并履行了作事谈德方面的其他包袱。                  咱们相信，咱们获取的审计笔据是充分、适合的，为发表审                  计办法提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）管                  理层对其他信息负责。其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计办法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何格式的鉴证论断。 其他信息             市欢咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，沟通其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，若是咱们深信其他信息存在紧要错                  报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈诉。                  管束层负责按照企业司帐准则的法则编制财务报表，使其实                  现公允反应，并假想、执行和贵重必要的里面收敛，以使财                  务报表不存在由于作弊或失误导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，管束层负责评估祥瑞盈盛安妥配置三个 管束层和治理层对财务报表的责                  月持有期债券型基金中基金（FOF）的接续运筹帷幄本事，裸露与 任                  接续运筹帷幄商酌的事项（如适用），并哄骗接续运筹帷幄假设，除非                  假想进行计帐、拆开运营或别无其他现实的遴荐。                  治理层负责监督祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金                  中基金（FOF）的财务陈诉过程。                  咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失误导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计办法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失误导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是紧要的。 注册司帐师对财务报表审计的责   在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们哄骗作事判断， 任                并保持作事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表紧要错报风                  险，假想和实施审计步履以应付这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，当作发表审计办法的基础。由于作弊可能涉                  及串连、伪造、特地遗漏、空幻诠释或凌驾于里面收敛之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  失误导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计商酌的里面收敛，以假想妥贴的审计步履，                      第 16页 共 66页                                    祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                           但目的并非对里面收敛的灵验性发表办法。                           （3）评价管束层选用司帐战略的妥贴性和作出司帐忖度及相                           关裸露的合感性。                           （4）对管束层使用接续运筹帷幄假设的妥贴性得出论断。同期，                           根据获取的审计笔据，就可能导致对祥瑞盈盛安妥配置三个                           月持有期债券型基金中基金（FOF）接续运筹帷幄本事产生紧要疑                           虑的事项或情况是否存在紧要不深信性得出论断。若是咱们                           得出论断以为存在紧要不深信性，审计准则要求咱们在审计                           陈诉中提请报表使用者堤防财务报表中的商酌裸露；若是披                           露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于截                           至审计陈诉日可得到的信息。关联词，畴昔的事项或情况可能                           导 致 祥瑞 盈 盛 安妥 配 置 三个 月 持 有期 债 券 型基 金 中 基金                           （FOF）不成接续运筹帷幄。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应商酌交易和事项。                           咱们与治理层就假想的审计规模、时期安排和紧要审计发现                           等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得蔼然                           的里面收敛残障。 司帐师事务所的称号                 安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙） 注册司帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，246，360.40          2，805，891.49 结算备付金                                            4，733.60             83，218.70 存出保证金                                            1，248.46             49，987.79 交易性金融资产                  7.4.7.2            37，692，769.54        307，950，125.76 其中：股票投资                                                 -                       -      基金投资                                   35，168，363.43        289，916，496.08      债券投资                                    2，524，406.11         18，033，629.68      资产支援证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 生息金融资产                   7.4.7.3                        -                       -                              第 17页 共 66页                                   祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 买入返售金融资产               7.4.7.4                         -                      - 债权投资                   7.4.7.5                         -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支援证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                 7.4.7.6                         -                      - 其他权益用具投资               7.4.7.7                         -                      - 应收计帐款                                                  -        22，500，000.00 应收股利                                                   -            73，453.54 应收申购款                                                  -        23，691，207.52 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                   7.4.7.8                         -                      - 资产总共                                     38，945，112.00         357，153，884.80                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产            附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 生息金融欠债                 7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                                  -         2，413，390.03 应付赎回款                                      820，412.88                1，762.13 应付管束东谈主报答                                      11，504.85              62，059.33 应付托管费                                         3，457.59              20，552.77 应付销售作事费                                       4，456.57               4，208.89 应付投资参谋人费                                                -                      - 应交税费                                              3.96                        - 应付利润                                                   -                      - 递延所得税欠债                                                -                      - 其他欠债                   7.4.7.9             115，000.00              183，792.12 欠债总共                                       954，835.85            2，685，765.27 净资产： 实收基金                   7.4.7.10          36，921，192.17         352，050，389.61 未分拨利润                  7.4.7.12           1，069，083.98           2，417，729.92 净资产总共                                    37，990，276.15         354，468，119.53 欠债和净资产总共                                 38，945，112.00         357，153，884.80 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 36，921，192.17 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0334 元，基金份额总额 17，950，157.59 份；下属 C 类基金份额净值 1.0247 元，基金份 额总额 18，971，034.58 份。 司帐主体：祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)                            第 18页 共 66页                                       祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期                   上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                12 月 31 日 一、营业总收入                                      7，572，986.61              3，523，532.45 其中：进款利息收入             7.4.7.13                   53，960.20                66，902.29       债券利息收入                                             -                        -    资产支援证券利                                                          -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                        - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -            -2，488，259.08       基金投资收益          7.4.7.15               1，921，123.27              1，669，255.63       债券投资收益          7.4.7.16                  405，099.06                12，678.74    资产支援证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.18                           -                        -       生息用具收益          7.4.7.19                           -                        -       股利收益            7.4.7.20               3，021，794.65              4，237，626.69       其他投资收益                                             -                        - 失以“-”号填列）                                                          -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                    1，445，147.50                981，623.42 其中：暂估管束东谈主报答                                               -                        - 其中：卖出回购金融资产 开销                                   第 19页 共 66页                                       祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 三、利润总额（去世总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                        - 四、净利润（净去世以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                         -                        - 净额 六、详尽收益总额                                     6，127，839.11             2，541，909.03 司帐主体：祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      名堂                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详尽收益           未分拨利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -315，129，197.4 动额（减少以“-”                                    -    -1，348，645.94    -316，477，843.38 号填列）                 4 （一）、详尽收益                             -                -     6，127，839.11       6，127，839.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -315，129，197.4 净资产变动数                                       -    -7，476，485.05    -322，605，682.49 （净资产减少以                     4 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -11，268，829.21    -837，961，247.89 回款                          8 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产      名堂                                  上年度可比期间                                  第 20页 共 66页                                     祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 127，822，432.19                   -     3，667，563.50     131，489，995.69 号填列） （一）、详尽收益                           -                -     2，541，909.03       2，541，909.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       127，822，432.19                -     1，125，654.47     128，948，086.66 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -54，561，377.37                -        58，152.23     -54，503，225.14 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                         林婉文                           张南南      基金管束东谈主负责东谈主                 驾驭司帐责任负责东谈主                   司帐机构负责东谈主   祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）                             （以下简称“本基金”）经中国证券 监督管束委员会（以下简称“中国证监会”                   ）证监许可2021332 号《对于准予祥瑞盈盛安妥配置 三个月持有期债券型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由祥瑞基金管束有限公司依照《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基                                第 21页 共 66页                            祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 金合同》负责公开召募。本基金为契约型盛开式，存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金 利息共召募东谈主民币 208，809，623.59 元，业经普华永谈中天司帐师事务所（特殊等闲合伙）普华永 谈中天验字（2021）第 0756 号验资陈诉给以考证。经向中国证监会备案，《祥瑞盈盛安妥配置三 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》于 2021 年 8 月 25 日持重收效，基金合同收效日 的基金份额总额为 208，829，258.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 19，634.80 份基金份额。 本基金的基金管束东谈主为祥瑞基金管束有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。      根据《祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金招募说明书》，本基金 根据认购/申购用度与销售作事费收取格式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/ 申购时收取认购/申购用度而不计提销售作事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资 产入彀提销售作事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类 基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别规划 基金份额净值，规划公式为规划日各类别基金资产净值除以规划日发售在外的该类别基金份额总 数。      根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）基金合同》的关联法则，本基金的投资规模为具有精致流动性的金融用具，包括经中 国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、公开召募基础设施证券投 资基金（简称公募 REITs）               、但不包括 QDII 基金）、国内照章公开拓行上市交易的股票（包括主板、 中小板、创业板特殊他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、政府支援债券、政府 支援机构债券、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可鬈曲债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）                                 、资产支援证券、债券 回购、银行进款（左券进款、见知进款以及依期进款等）、同行存单、现款，以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会商酌法则）。本基金不投资于股指期货、 国债期货及股票期权等生息类金融用具。      本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其 他品种或对投资比例要求有变更的，基金管束东谈主在履行适合步履后，可以作念出相应治疗。      本基金的功绩相比基准为：中债新详尽钞票（1-3 年）指数收益率*80%+一年期依期进款利率 （税后）*20%。                        第 22页 共 66页                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以特殊后颁布及改造的具体 司帐准则、讲明以及《资产管束产物商酌司帐处理法则》和其他商酌法则（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管束委员会关 于证券投资基金估值业务的率领办法》、《公开召募证券投资基金信息裸露管束办法》、《证券投资 基金信息裸露内容与格式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与格式》、《证券投资基金信息裸露编报 法则》第 3 号《司帐报表附注的编制及裸露》、《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他商酌法则。   本财务报表以本基金接续运筹帷幄为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，信得过、完好意思地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的运筹帷幄效果和净资产变动情况。   本基金司帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有特别说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于驱动证据时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于驱动证据时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   分袂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期                       第 23页 共 66页                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 用具的生息用具，按照取得时的公允价值当作驱动证据金额，商酌的交易用度在发生时计入当期 损益。   分袂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作驱动证据金额， 商酌交易用度计入其驱动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与实践利率法证据利息收入，其拆开证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金哄骗简化计量方法，按照特别于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自驱动证据后是否依然显贵增多，若是信用风险自驱动证据后未显贵增多，处于第 一阶段，本基金按照特别于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实践利率规划利息收入；若是信用风险自驱动证据后已显贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照特别于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实践利率规划利息收入；若是驱动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特别于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实践利率规划利息收入。   本基金在每个估值日评估商酌金融用具的信用风险自驱动证据后是否已显贵增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发 生走嘴的风险与在驱动证据日发生走嘴的风险，以深信金融用具掂量存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的斥逐而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或致力即 可得到的关联当年事项、当前情景以及畴昔经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期粗疏一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益拆开，或该收取金融资产现款流量的权益已回荡，且 相宜金融资产回荡的拆开证据条件的，金融资产将拆开证据。                     第 24页 共 66页                       祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   本基金已将金融资产系数权上简直系数的风险和报答回荡给转入方的，拆开证据该金融资产； 保留了金融资产系数权上简直系数的风险和报答的，不拆开证据该金融资产；本基金既莫得回荡 也莫得保留金融资产系数权上简直系数的风险和报答的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资 产收敛的，拆开证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未毁灭对该金融资产收敛的，按照其 陆续涉入所回荡金融资产的进度证据关联金融资产，并相应证据关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与实践利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的包袱已履行、肃除或届 满，则对金融欠债进行拆开证据。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量商酌资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的 有序交易在商酌资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在商酌资产 或欠债的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本基金在计量日粗疏进入的交易市集。 本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为好意思满其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有要紧 意旨的最低线索输入值，深信所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日粗疏取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经治疗的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值外商酌资产或负 债径直或障碍可不雅察的输入值；第三线索输入值，商酌资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的接续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以深信是否在公允价值计量线索之间发生鬈曲。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则深信 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日粗疏取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应给与最近交易日的报价深信公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反 映公允价值的，应付报价进行治疗，深信公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时候中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，若是该适度是针对资 产持有者的，那么在估值时候中不应将该适度当作特征沟通。此外，基金管束东谈主不应试虑因巨额                   第 25页 共 66页                             祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 持有商酌资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应给与在当前情况下适用何况有裕如可利用数据和其他信 息支援的估值时候深信公允价值。给与估值时候深信公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得商酌资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管束东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新法则估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金假想以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金鬈曲所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已好意思满损益平准金和未好意思满损益平准金。已好意思满损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已好意思满收益/（损失）占净资产比例规划的 金额。未好意思满损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未好意思满利 得/（损失）占净资产比例规划的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未好意思满损益平准金与已好意思满损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计去世）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与实践利率法规划的利息扣除在适用情况下的商酌 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除商酌交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，商酌交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率规划的利息收入扣除在适用情况下的商酌税费后的净额计入投资收益，扣                         第 26页 共 66页                          祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与驱动证据 金额之间的差额扣除商酌交易用度及在适用情况下的商酌税费后的净额证据为投资收益。      本基金在同期相宜下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益依然 确立；2）与股利商酌的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额粗疏可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 粗疏可靠计量时证据。      本基金的管束东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受商酌作事的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息开销按实践利率法规划，实践利率法与直 线法互异较小的则按直线法规划。      本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款格式分拨，但基金份额 持有东谈主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未好意思满部分为正数，包括基金运筹帷幄行径产生的未好意思满损益以及基金份 额交易产生的未好意思满平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已好意思满部分； 若期末未分拨利润的未好意思满部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未好意思满部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      运筹帷幄分部是指本基金内同期激昂下列条件的组成部分：      （1）该组成部分粗疏在日常行径中产生收入、发生用度；      （2）粗疏依期评价该组成部分的运筹帷幄效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）粗疏取得该组成部分的财务情景、运筹帷幄效果和现款流量等关联司帐信息。      若是两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，何况激昂一定条件的，则合并为一个运筹帷幄分 部。    本基金面前以一个运筹帷幄分部运作，不需要进行分部陈诉的裸露。                      第 27页 共 66页                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期无其他需要说明的要紧司帐战略和司帐忖度。   本基金本陈诉期无需要说明的司帐战略变更。   本基金本陈诉期无需要说明的司帐忖度变更。   本基金本陈诉期无紧要司帐过失的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局商酌决定，自 2008 年 4 月 24 日起，治疗证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰治疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，治疗由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的法则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙规模内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管束东谈主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联战略的见知》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税战略的补充 见知》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融     房地产开拓    讲授援救服 务等升值税战略的见知》的法则，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管                       第 28页 共 66页                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 理东谈主为升值税征税东谈主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税关联问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管束东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见知》的法则深信。      升值税附加税包括城市贵重成立税、讲授费附加和所在讲授附加，以实践交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市贵重成立税、讲授费附加和所在讲授附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见知》的法则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）管束东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战略的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入特殊他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得关联个东谈主所得税战略的见知》的法则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税战略关联问题的见知》的法则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开拓行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利远离 化个东谈主所得税战略关联问题的见知》的法则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开拓行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                       第 29页 共 66页                                  祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                               上年度末        名堂 活期进款                              1，246，360.40                        2，805，891.49 就是：本金                             1，246，119.30                        2，805，432.25   加：应计利息                                   241.10                          459.24   减：坏账准备                                         -                              - 依期进款                                             -                              - 就是：本金                                            -                              -   加：应计利息                                         -                              -   减：坏账准备                                         -                              - 其中：进款期限 1 个月以                                                  -                              - 内   进款期限 1-3 个月                                    -                              -   进款期限 3 个月以上                                    -                              - 其他进款                                             -                              - 就是：本金                                            -                              -   加：应计利息                                         -                              -   减：坏账准备                                         -                              -        总共                         1，246，360.40                        2，805，891.49                                                                      单元：东谈主民币元                                          本期末      名堂                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                   -              - 贵金属投资-金交                     -               -                   -              - 所黄金合约      交易所市         2，488，459.17     20，516.11         2，524，406.11       15，430.83      场 债券   银行间市                    -               -                   -              -      场      总共           2，488，459.17     20，516.11         2，524，406.11       15，430.83 资产支援证券                       -               -                   -              - 基金              34，970，129.46                -       35，168，363.43     198，233.97 其他                           -               -                   -              -      总共         37，458，588.63      20，516.11         37，692，769.54     213，664.80                                         上年度末      名堂                             2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                 公允价值            公允价值变动                             第 30页 共 66页                                   祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 股票                            -            -                 -               - 贵金属投资-金交                      -            -                 -               - 所黄金合约       交易所市        17，777，527.60    239，369.68    18，033，629.68       16，732.40       场 债券    银行间市                    -            -                 -               -       场       总共          17，777，527.60    239，369.68    18，033，629.68       16，732.40 资产支援证券                        -            -                 -               - 基金               291，873，637.04            -    289，916，496.08   -1，957，140.96 其他                            -            -                 -               -       总共         309，651，164.64    239，369.68   307，950，125.76   -1，940，408.56 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有生息金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未持有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未持有黄金生息品。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。                              第 31页 共 66页                            祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未持有其他资产。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                        上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                       - 应付赎回费                                          -                       - 应付证券出借走嘴金                                      -                       - 应付交易用度                                         -             15，792.12 其中：交易所市集                                       -             15，792.12     银行间市集                                      -                       - 应付利息                                           -                       - 预提用度                              115，000.00                168，000.00         总共                        115，000.00                183，792.12                                                    金额单元：东谈主民币元                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)A                                        本期        名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                        306，282，187.90             306，282，187.90 本期申购                        159，588，051.39             159，588，051.39 本期赎回（以“-”号填列）              -447，920，081.70            -447，920，081.70 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算治疗                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                          17，950，157.59              17，950，157.59                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)C                                        本期        名堂                        第 32页 共 66页                                祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                               45，768，201.71               45，768，201.71 本期申购                            351，975，169.85                351，975，169.85 本期赎回（以“-”号填列）                  -378，772，336.98               -378，772，336.98 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算治疗                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                18，971，034.58               18，971，034.58 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他详尽收益。                                                               单元：东谈主民币元                  祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)A       名堂          已好意思满部分                  未好意思满部分              未分拨利润总共 上年度末                 -464，887.64            2，803，898.14         2，339，010.50 本期期初                 -464，887.64            2，803，898.14         2，339，010.50 本期利润                1，426，658.42            1，560，658.77         2，987，317.19 本期基金份额交易产                      -576，755.08           -4，149，977.50        -4，726，732.58 生的变动数 其中：基金申购款             -658，181.19            2，401，307.32         1，743，126.13     基金赎回款              81，426.11           -6，551，284.82        -6，469，858.71 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末                   385，015.70              214，579.41           599，595.11                  祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)C       名堂          已好意思满部分                  未好意思满部分              未分拨利润总共 上年度末                 -342，038.16              420，757.58            78，719.42 本期期初                 -342，038.16              420，757.58            78，719.42 本期利润                2，547，107.33              593，414.59         3，140，521.92 本期基金份额交易产                    -1，962，797.90             -786，954.57        -2，749，752.47 生的变动数 其中：基金申购款           -3，702，270.93            5，751，488.96         2，049，218.03     基金赎回款           1，739，473.03           -6，538，443.53        -4，798，970.50 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末                   242，271.27              227，217.60           469，488.87                                                               单元：东谈主民币元                                 本期                         上年度可比期间        名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                           12 月 31 日 活期进款利息收入                                  51，360.26                64，926.85                           第 33页 共 66页                                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 依期进款利息收入                                            -                           - 其他进款利息收入                                            -                           - 结算备付金利息收入                                 1，803.24                       1，361.37 其他                                          796.70                         614.07 总共                                       53，960.20                      66，902.29                                                                   单元：东谈主民币元                              本期                              上年度可比期间        名堂           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖                                                 -                   -2，488，259.08 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 总共                                              -                   -2，488，259.08                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                                上年度可比期间      名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总                                             -                       63，961，233.48 额 减：卖出股票成本                                             -                       66，301，317.32 总额 减：交易用度                                      -                          148，175.24 买卖股票差价收                                             -                       -2，488，259.08 入 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                 单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间           名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                               月 31 日                          月 31 日                            第 34页 共 66页                              祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 卖出/赎回基金成交总额                  899，282，255.50            337，850，172.77 减：卖出/赎回基金成本总额                897，299，413.45            336，065，248.74 减：买卖基金差价收入应缴 纳升值税额 减：交易用度                            54，331.92               115，330.78 基金投资收益                         1，921，123.27              1，669，255.63                                                      单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间      名堂           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月31                             日                          日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                            - 购差价收入      总共                       405，099.06                    12，678.74                                                      单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间        名堂          2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   36，532，005.93                 400，082.00 总额 减：应计利息总额                        644，214.60                   7，040.00 减：交易用度                              140.73                          - 买卖债券差价收入                        163，377.03                     -82.00 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。                          第 35页 共 66页                                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支援证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支援证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支援证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支援证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无生息用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无生息用具收益——其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间      名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利                                           -                     169，674.68 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                       3，021，794.65                  4，067，952.01                            第 36页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 收益        总共                     3，021，794.65                   4，237，626.69                                                           单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        名堂称号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                  -                   11，595.16        债券投资                         -1，301.57                    16，732.40        资产支援证券投资                              -                              -        基金投资                      2，155，374.93                    -2，999.38        贵金属投资                                 -                              -        其他                                    -                              -        权证投资                                  -                              - 减：应税金融商品公允价值                                              -                              - 变动产生的预估升值税         总共                       2，154，073.36                    25，328.18                                                           单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间         名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                      -                              - 销售作事费返还                             10，924.06                               -         总共                          10，924.06                               -                                  本期                    上年度可比期间              名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              年 12 月 31 日                   月 31 日 当期持有基金产生的应支付销售服 务费（元）                               23，219.10                     7，266.13 当期持有基金产生的应支付管束费                    647，680.58                   562，584.83 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费                    181，713.05                   163，593.12 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的实践持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和规划方 法估算得出，不组成本基金的用度名堂。                          第 37页 共 66页                                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             35，000.00                         48，000.00 信息裸露费                            80，000.00                        120，000.00 证券出借走嘴金                                  -                                 -        总共                       115，000.00                        168，000.00   浪漫资产欠债表日，本基金无需作裸露的紧要或有事项。   浪漫本财务报表批准报出日，本基金无需作裸露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  祥瑞基金管束有限公司(“祥瑞基金”)            基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产管束有限公司                    基金管束东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                    基金管束东谈主的股东  祥瑞信托有限包袱公司                    基金管束东谈主的股东  深圳祥瑞汇通投资管束有限公司(“祥瑞            基金管束东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)            基金管束东谈主的股东的子公司、基金销售机构  刚直证券股份有限公司(“刚直证券”)            基金销售机构、与基金管束东谈主受吞并最终控股公                                司收敛的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金管束东谈主受吞并最终控股公  金”)                           司收敛的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞            基金销售机构、与基金管束东谈主受吞并最终控股公  东谈主寿”)                          司收敛的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平           基金管束东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国祥瑞财产保障股份有限公司(“祥瑞            与基金管束东谈主受吞并最终控股公司收敛的公司  财险”)  祥瑞健康保障股份有限公司(“祥瑞健康            与基金管束东谈主受吞并最终控股公司收敛的公司  险”) 注：下述关联交易均在平日业务规模内按一般生意条件缔结。                            第 38页 共 66页                             祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管束费                       739，734.83                 581，468.06 其中：应支付销售机构的客户贵重 费 应支付基金管束东谈主的净管束费                        368，809.46                 556，255.56 注：基金管束费逐日计提，按月支付。本基金的管束费按前一日除基金管束东谈驾驭理的基金外的基 金资产净值的 0.30%年费率计提。管束费的规划方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值减去持有基金管束东谈驾驭理的基金资产净值                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日                        第 39页 共 66页                              祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 当期发生的基金应支付的托管费                        236，153.61              197，278.91 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日除基金托管东谈主托管的基金外的基 金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的规划方法如下：                   H＝E×0.10%÷当年天数        H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日的基金资产净值减去持有基金托管东谈主托管的基金资产 净值                                                             单元：东谈主民币元                                            本期 得到销售作事费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售作事费 称号                    祥瑞盈盛安妥配置三个 祥瑞盈盛安妥配置三个                                                              总共                    月持有债券（FOF)A       月持有债券（FOF)C 陆基金                              -                 949.31         949.31 祥瑞基金                             -                  67.77          67.77 祥瑞东谈主寿                             -              3，192.02        3，192.02 祥瑞银行                             -           11，531.63         11，531.63 祥瑞证券                             -                  53.11          53.11 总共                               -           15，793.84         15，793.84                                      上年度可比期间 得到销售作事费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售作事费        称号                    祥瑞盈盛安妥配置三个 祥瑞盈盛安妥配置三个                                                              总共                     月持有债券（FOF)A 月持有债券（FOF)C 陆基金                              -              1，501.12        1，501.12 祥瑞基金                             -                  83.88          83.88 祥瑞东谈主寿                             -              4，759.90        4，759.90 祥瑞银行                             -           21，051.21         21，051.21 祥瑞证券                             -                 167.38         167.38 总共                               -           27，563.49         27，563.49 注：支付基金销售机构的销售作事费按前一日 C 类基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给祥瑞基金管束有限公司，再由祥瑞基金管束有限公司规划并支付给各基 金销售机构。其规划公式为： C 类基金日销售作事费＝C 类基金前一日基金资产净值             ×   0.25%/    当年天数。                          第 40页 共 66页                                    祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                 份额单元：份                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)A                    本期末                                   上年度末 关联方称号                  持有的基金份额                                持有的基金份额            持有的                                 持有的                       占基金总份额的比                               占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                          例（%）                                   （%） 祥瑞财险              -                    -     76，534，538.22            24.9882 祥瑞健康险             -                    -     98，901，196.72            32.2909 注：投资商酌费率相宜基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                 单元：东谈主民币元                        本期                                                     上年度可比期间  关联方称号                                        2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期     1，246，360.40         51，360.26       2，805，891.49       64，926.85 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行支援，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。                             第 41页 共 66页                            祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期内及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。                                本期                     上年度可比期间         名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                              -                        - 当期交易基金产生的赎回费（元）                         604.10                  1，609.98 当期持有基金产生的应支付销售 作事费（元） 当期持有基金产生的应支付管束 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 注：当期持有基金产生的应支付销售作事费、应支付管束费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实践持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和规划方法规划得出。   根据商酌法律法则及本基金合同的约定，基金管束东谈主不得对基金中基金财产中持有的本身管 理的基金部分收取基金中基金的管束费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中持有的本身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管束东谈主哄骗本基金财产申购、赎回本身管束的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照商酌法则、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售作事费等销售用度。其中申购费、 赎回费在实践申购、赎回时按上述法则执行，销售作事费由本基金管束东谈主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。 注：本基金本陈诉期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券。 注：本基金本陈诉期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。                        第 42页 共 66页                             祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常运筹帷幄行径中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管束东谈主制定了战略和步履来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面收敛进程， 通过可靠的管束及信息系统接续监控上述各类风险。   本基金管束东谈主承袭全面风险管束的理念，将风险管束融入业务中，建立了由风险管束委员会、 风险收敛委员会、看守长、风险管束部门以及各个业务部门组成的风险管束架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管束的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责规模内承担相应风险管束包袱。 本基金管束东谈主成立风险管束部门，风险管束部门对公司的风险管束进行沉静评估、监控、搜检并 实时向管束层申诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资规模及投资比例相宜商酌法律法则的要求、商酌监管机构的商酌法则及本基金 的合同要求。本基金管束东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情景进行充分评估、设定授信额度，以收敛可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以收敛相应的信用风险，因而与银行进款商酌的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管束东谈主既定信用战略程序的交易敌手进 行交易，并对质券交割格式进行适度，以收敛相应的信用风险。   本基金管束东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管束东谈驾驭理的其他                         第 43页 共 66页                          祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得跳跃该证券余额的 10%。 （完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条件法则的比例适度）   于本陈诉期末，本基金持有除国债、央行单子、战略性金融债之外的债券和资产支援证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 0.79%（上年末：本基金未持有除国债、央行单子、战略性 金融债之外的债券和资产支援证券）。   流动性风险，是指基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现费事，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管束东谈主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现本事与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管束法则》(自 2017 年 10 月 1 日起奉行)等法则的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管束，通过沉静的风险管束部门对本基金的组合持仓联合 度方针、流畅受适度的投资品种比例以及组合在短时期内变现本事的详尽方针等流动性方针进行 接续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不跳跃基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管束东谈驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基金管束东谈驾驭理的系数盛开式基金于 盛开期内共同持有一家上市公司刊行的可流畅股票不得跳跃该上市公司可流畅股票的 15%，由本 基金的基金管束东谈驾驭理的一谈投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公 司可流畅股票的 30%(完全按照关联指数组成比例进行证券投资的盛开式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例适度)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不成摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产格式 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金的基金管束东谈主对其管束的系数盛开式基金于盛开期内，对基金组结伴产中 7 个责任日                      第 44页 共 66页                                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回苦求不得跳跃 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管束东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付本事及杠杆水对等进行必要的遵法造访与严格的准入管束， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态治疗等措施严格管束本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制： 根据质押品的天禀深信质押率水平；接续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值规划足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资规模保持一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管束东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由沉静于投资部门的风险管束东谈主员监控、陈诉以及依期风险回来的方法管束投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管束东谈主通过由风险管束东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时治疗投资 组合久期等方法管束利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法则的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                         单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               1，246，360.40           -           -             -     1，246，360.40 结算备付金                 4，733.60            -           -             -         4，733.60 存出保证金                 1，248.46            -           -             -         1，248.46 交易性金融资产            2，524，406.11           -           - 35，168，363.43     37，692，769.54      资产总共          3，776，748.57           -           - 35，168，363.43     38，945，112.00       欠债 应付赎回款                        -            -           -    820，412.88       820，412.88 应付管束东谈主报答                      -            -           -     11，504.85         11，504.85 应付托管费                        -            -           -      3，457.59         3，457.59                                    第 45页 共 66页                                            祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 应付销售作事费                        -           -           -      4，456.57         4，456.57 应交税费                           -           -           -          3.96             3.96 其他欠债                           -           -           -    115，000.00       115，000.00     欠债总共                       -           -           -    954，835.85       954，835.85  利率敏锐度缺口            3，776，748.57           -           - 34，213，527.58     37，990，276.15      上年度末       资产 货币资金                2，805，891.49           -           -              -    2，805，891.49 结算备付金                  83，218.70           -           -              -        83，218.70 存出保证金                  49，987.79           -           -              -        49，987.79 交易性金融资产            18，033，629.68           -           -289，916，496.08    307，950，125.76 应收股利                           -           -           -      73，453.54        73，453.54 应收申购款                          -           -           - 23，691，207.52     23，691，207.52 应收计帐款                          -           -           - 22，500，000.00     22，500，000.00     资产总共           20，972，727.66           -           -336，181，157.14    357，153，884.80       欠债 应付赎回款                          -           -           -      1，762.13         1，762.13 应付管束东谈主报答                        -           -           -      62，059.33        62，059.33 应付托管费                          -           -           -      20，552.77        20，552.77 应付计帐款                          -           -           -   2，413，390.03    2，413，390.03 应付销售作事费                        -           -           -      4，208.89         4，208.89 其他欠债                           -           -           -    183，792.12       183，792.12     欠债总共                       -           -           -   2，685，765.27    2，685，765.27  利率敏锐度缺口           20，972，727.66           -           -333，495，391.87    354，468，119.53 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的               商酌风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                上年度末 （2023 年 12 月                       动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        市集利率上升 25 个                                                   -2，230.24                  -15，086.92              基点              市集利率着落 25 个              基点                                     第 46页 共 66页                                      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉      外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所面对的最大价钱风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减其它价钱风险，何况本基金管束东谈主逐日对 本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                            金额单元：东谈主民币元                        本期末                               上年度末      名堂                             占基金资产净值                             占基金资产净值              公允价值                                公允价值                              比例（%）                               比例（%） 交易性金融资                         -                  -                -           - 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                  -                -           - 资 生息金融资产                         -                  -                -           - －权证投资 其他                      -                  -                -           - 总共          35，168，363.43              92.57   289，916，496.08       81.79       假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的            商酌风险变量的变                                         影响金额（单元：东谈主民币元）                   动         本期 末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                              第 47页 共 66页                              祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                         日）                         31 日 ）           沪深 300 指数上升    分析           沪深 300 指数着落                                       -34，535.00            -1，254，957.46 注：无    公允价值计量斥逐所属的线索，由对公允价值计量举座而言具有要紧意旨的输入值所属的 最低线索决定：    第一线索：相似资产或欠债在活跃市集上未经治疗的报价。    第二线索：除第一线索输入值外商酌资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。    第三线索：商酌资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东谈主民币元                               本期末                        上年度末  公允价值计量斥逐所属的线索 第一线索                            35，467，752.66               289，916，496.08 第二线索                             2，225，016.88                18，033，629.68 第三线索                                          -                             -         总共                      37，692，769.54               307，950，125.76    本基金治疗公允价值计量线索鬈曲时点的商酌司帐战略在前后各司帐期间保持一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开拓行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将商酌投资的公允价值列入第一线索，并根据估值治疗中给与的对 公允价值计量举座而言具有要紧意旨的输入值所属的最低线索，深信商酌投资的公允价值应属 第二线索或第三线索。                         第 48页 共 66页                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三线索的金融资产。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未持有非接续的以公允价值计量的金融用具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要说明有助于庞杂和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             名堂                   金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                     -               -       其中：债券                         2，524，406.11             6.48        资产支援证券                                   -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -               -       产 注：本基金本陈诉期末未持有境内股票。 注：本基金本陈诉期末未持有港股通股票。                       第 49页 共 66页                                祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未持有股票。 注：本基金本陈诉期内未持有股票。 注：本基金本陈诉期内未持有股票。 注：本基金本陈诉期内未持有股票。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种                  公允价值               占基金资产净值比例（%）       其中：战略性金融债                                    -                  -                                                           金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码     债券称号       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本陈诉期末未持有资产支援证券。 注：本基金本陈诉期末未持有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未持有权证投资。                            第 50页 共 66页                                   祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期无国债期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。   基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，其中投资 于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的                 80%。本基金不得持有具有复杂生息品质质的 基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的                 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。           投资子基金要求：在遴荐组合子基金时，重心锤真金不怕火子基金格调                    特征稳 定性、风险收敛和合规运作情况，并对照功绩相比基准评价中遥远收益、功绩波动和回撤的情况， 且被投资子基金的主要筛选条件如下：                 （1）子基金运作期限应当不少于                       1    年，最近依期陈诉披 露的基金净资产应当不低于          1   亿元；                             （2）子基金运作合规，格调显明，中遥远收益精致，功绩 波动较低；（3）中国证监会法则的其他条件。                                                             占基     是否属于基                                                             金资     金管束东谈主及       基金代      基金    运作 序号                        持有份额（份）          公允价值（元）          产净     管束东谈主关联        码       称号    格式                                                             值比     方所管束的                                                            例（%）      基金                永赢                开泰                      契约                中高                等第                      放式                中短                债A                长城                中债                      契约                年国                      放式                开债                指数                              第 51页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉              A              兴银    契约              债A    放式              国寿              安保                    契约              尊弘              短债                    放式              债券              A              中航                    契约              瑞智              纯债                    放式              A              安信              尊享    契约              利率    放式              债A              国投              瑞银                    契约              恒泽              中短                    放式              债债              券A              创金              合信                    契约              鑫日              享短                    放式              债债              券A              中邮              中债    契约              年政    放式              策性                          第 52页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉               金融               债指               数A               鑫元   契约               债A   放式               富荣                    契约               富祥               纯债                    放式               A               泰康               瑞坤   契约               债券   放式               C               富荣                    契约               中短               债债                    放式               券A               中欧               中短   契约               券发   放式               起A               格林   契约               债A   放式               建信               中短   契约               债债   放式               券A               交银               稳利   契约               债债   放式               券A                          第 53页 共 66页                                  祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                东方                红中                证东                      契约                方红                红利                      放式                低波                动指                数A                兴银                      契约                鑫日                享短                      放式                债A                易方    交易                达创    型开                业板    放式                ETF   (ETF)                嘉实                汇鑫    契约                债债    放式                券A                申万                菱信                安泰    契约                中短    放式                债债                券A 注：本基金本陈诉期末未持有公开召募基础设施证券投资基金。      陈诉编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或在陈诉编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。                              第 54页 共 66页                                            祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉    本基金本陈诉期末未持有股票。                                                                          单元：东谈主民币元          序号                 称号                                    金额                                                                        金额单元:东谈主民币元   序号          债券代码          债券称号               公允价值               占基金资产净值比例（%） 注：本基金本陈诉期未持有股票。    由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                             §9 基金份额持有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                           持有东谈主结构               持有东谈主                            机构投资者                      个东谈主投资者                        户均持有的基  份额级别          户数                                        占总份                       占总份                         金份额               （户）                          持有份额          额比例           持有份额        额比例                                                          （%）                       （%） 祥瑞盈盛 安妥配置 三个月持            236        76，059.99      1，132，601.29    6.31     16，817，556.30    93.69 有 债 券 （FOF)A 祥瑞盈盛 安妥配置                                        第 55页 共 66页                                          祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 三个月持 有 债 券 （FOF)C   总共         980         37，674.69      1，132，601.29       3.07       35，788，590.88    96.93 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的规划中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对总共数，比例的分母给与下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。  名堂                份额级别                  持有份额总和（份）                    占基金总份额比例（%） 基金管束   祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债 东谈主系数从   券（FOF)A 业东谈主员持   祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债                                                                   -                       - 有本基金   券（FOF)C                     总共                                  11，370.82                     0.0308 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的规划中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别 的份额，对总共数，比例的分母给与下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。        名堂                    份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）             祥瑞盈盛安妥配置三个月持 本公司高档管束东谈主员、基                                                                               0             有债券（FOF)A 金投资和商酌部门负责             祥瑞盈盛安妥配置三个月持 东谈阁下有本盛开式基金                                                                                 0             有债券（FOF)C                                总共                                                         0            祥瑞盈盛安妥配置三个月持 本基金基金司理持有本 有债券（FOF)A 盛开式基金      祥瑞盈盛安妥配置三个月持                     有债券（FOF)C                                总共                                                         0     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管束假想投资司理的情况。                          §10 盛开式基金份额变动                                                                                 单元：份                     祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券                       祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券        名堂                           （FOF)A                                （FOF)C 基金合同收效日 （2021 年 8 月 25 日）                      134，566，555.46                         74，262，702.93 基金份额总额                                      第 56页 共 66页                           祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 本陈诉期期初基金份 额总额 本陈诉期基金总申购 份额 减：本陈诉期基金总 赎回份额 本陈诉期基金拆分变                                      -                      - 动份额 本陈诉期期末基金份 额总额                   §11 紧要事件揭示      陈诉期内无基金份额持有东谈主大会决议。      本陈诉期内，本基金管束东谈主无紧要东谈主事变动。 理。      本陈诉期内，无触及基金管束东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。      本陈诉期内本基金的投资策略未有紧要变化。      陈诉期内，本基金所投资的基金未发生包括鬈曲运作格式、与其他基金合并、拆开基金合同、 召开基金份额持有东谈主大会及大会表决办法等紧要影响事件。      陈诉期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙）已为本基金提 供审计作事 3 年。陈诉期内应支付给该事务所的报答为 35，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金管束东谈主特殊高档管束东谈主员无受寻查或处罚等情况。                       第 57页 共 66页                             祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 注：本陈诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门特殊商酌高档管束东谈主员无受到寻查或处罚等情况。                                                    金额单元：东谈主民币元                 股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                        备注        元数目   成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                            (%)                       (%) 渤海证券    1           -                 -        -        -   - 财通证券    2           -                 -        -        -   - 长江证券    1           -                 -        -        -   - 大通证券    2           -                 -        -        -   - 东北证券    3           -                 -        -        -   - 东方钞票 证券 东方证券    1           -                 -        -        -   - 东吴证券    2           -                 -        -        -   - 东兴证券    2           -                 -        -        -   - 刚直证券    2           -                 -        -        -   - 光大证券    2           -                 -        -        -   - 广发证券    2           -                 -        -        -   - 国盛证券    1           -                 -        -        -   - 国泰君安 证券 国投证券    1           -                 -        -        -   - 国信证券    2           -                 -        -        -   - 海通证券    2           -                 -        -        -   - 恒泰证券    2           -                 -        -        -   - 华创证券    2           -                 -        -        -   - 华泰证券    2           -                 -        -        -   - 开源证券    2           -                 -        -        -   - 民生证券    1           -                 -        -        -   - 祥瑞证券    2           -                 -        -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2           -                 -        -        -   - 天风证券    2           -                 -        -        -   - 万联证券    1           -                 -        -        -   - 西部证券    1           -                 -        -        -   - 西南证券    1           -                 -        -        -   - 兴业证券    1           -                 -        -        -   -                         第 58页 共 66页                                  祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 星河证券        2            -                 -            -           -    - 英大证券        1            -                 -            -           -    - 中金公司        1            -                 -            -           -    - 中泰证券        1            -                 -            -           -    - 中信建投 证券 中信证券        3            -                 -            -           -    - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐程序如下：      （1）财务情景精致      （2）运筹帷幄行动范例      （3）合规风控本事较高      （4）交易、商酌等作事本事较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元            债券交易          债券回购交易                权证交易           基金交易                                                     占                                                     当                   占当                                期                   占当                                    占当期  券                期债                                权                   期基                                    债券回  商                券成                                证                   金成                                    购成交         成交  名     成交金额       交总    成交金额                        成        成交金额       交总                                    总额的         金额  称                额的                                交                   额的                                     比例                   比例                                总                   比例                                     (%)                   (%)                               额                   (%)                                                     的                                                     比                              第 59页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉                                                  例                                                 (%) 渤 海                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 财 通                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 长 江                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 大 通                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 东 北                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 东 方 财                -      -       -         -   -     -             -      - 富 证 券 东 方                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 东 吴 证 券 东 兴                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 方 正                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券                           第 60页 共 66页                                         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 光 大                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 广 发 证 券 国 盛                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 国 泰 君                 -       -               -        -   -   -               -        - 安 证 券 国 投                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 国 信 证 券 海 通                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 恒 泰                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 华 创                 -       -               -        -   -   -    2，208，860.00     1.24 证 券 华 泰                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 开 源   32，245，160.27   81.28   56，526，000.00   100.00   -   -   169，321，582.80   95.07 证                                    第 61页 共 66页                 祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 券 民 生     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 平 安     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 申 万 宏     -   -       -         -   -   -      -       - 源 证 券 世 纪     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 天 风     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 万 联     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 西 部     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 西 南     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 兴 业     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 银 河     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 英   -   -       -         -   -   -      -       -             第 62页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉 大 证 券 中 金              -     -          -         -   -    -           -      - 公 司 中 泰              -     -          -         -   -    -           -      - 证 券 中 信 建              -     -          -         -   -    -           -      - 投 证 券 中 信              -     -          -         -   -    -           -      - 证 券 中 银 国              -     -          -         -   -    -           -      - 际 证 券  序号              公告事项                   法定裸露格式         法定裸露日历         祥瑞基金管束有限公司对于教导投资                                   中国证监会法则报刊及                                   网站         影响业务办理的公告         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                   中国证监会法则报刊及                                   网站         陈诉         祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金                                   中国证监会法则报刊及                                   网站         费率优惠行径的公告         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券          中国证监会法则报刊及         型基金中基金（FOF)2023 年年度陈诉     网站         祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                   中国证监会法则报刊及                                   网站         陈诉                           第 63页 共 66页                            祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉      型基金中基金(FOF)基金产物贵府概        网站      要更新      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      新）      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      告      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      新）      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      要更新      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      告      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      新）      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      要更新      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      告      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      新）      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      要更新      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                中国证监会法则报刊及                                网站      陈诉      祥瑞基金管束有限公司对于旗下部分          中国证监会法则报刊及      基金新增销售机构的公告               网站      祥瑞基金管束有限公司对于拆开北京                                中国证监会法则报刊及                                网站      商酌销售业务的公告      祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券          中国证监会法则报刊及      型基金中基金（FOF)2024 年中期陈诉     网站      祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金          中国证监会法则报刊及      估值治疗情况的公告                 网站                        第 64页 共 66页                                          祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉        祥瑞基金管束有限公司对于新增华源                                            中国证监会法则报刊及                                            网站        构的公告        祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券                                            中国证监会法则报刊及                                            网站        陈诉        祥瑞基金管束有限公司对于教导投资                                            中国证监会法则报刊及                                            网站        影响业务办理的公告        祥瑞基金管束有限公司对于新增上海                                            中国证监会法则报刊及                                            网站        金销售机构的公告        祥瑞基金管束有限公司对于旗下基金                                            中国证监会法则报刊及                                            网站        售机构的公告                   §12 影响投资者决策的其他要紧信息                    陈诉期内持有基金份额变化情况                               陈诉期末持有基金情况 投资者            持有基金份额                                                                              份额 类别             比例达到或者          期初          申购         赎回        序号                                                        持有份额        占比                跳跃 20%的时        份额          份额         份额                                                                              （%）                 间区间  机构  个东谈主        -        -                -          -           -            -      -                                   产物独到风险 本陈诉期内，本基金出现单一份额持有东谈阁下有基金份额占比跳跃 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主遴荐大比例赎回时，可能激勉大都赎回。若发生大都赎回而本基金莫得裕如现款时，存在一定 的流动性风险；为应付大都赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位治疗费事，甚而对基金份 额净值变成不利影响。基金司原意付可能出现的大都赎回情况进行充分准备并作念好流动性管束， 但当基金出现大都赎回并被一谈证据时，苦求赎回的基金份额持有东谈主有可能面对赎回款项被减慢 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占相比高的基金份额持有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模相连六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能面对鬈曲运 作格式、与其他基金合并或者拆开基金合同等情形。       无。                                  第 65页 共 66页                               祥瑞盈盛安妥配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈诉     （1）中国证监会准予祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)召募注册的文 件     （2）祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)基金合同     （3）祥瑞盈盛安妥配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)托管左券     （4）法律办法书     （5）基金管束东谈主业务经验批件、营业派司和公司法则     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层     （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可磋磨本基金管束东谈主祥瑞基金管束有限公司，客户作事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                             祥瑞基金管束有限公司                           第 66页 共 66页

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