祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资          基金纠合基金    基金管制东说念主：祯祥基金管制有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说   基金管制东说念主的董事会、董事保证本陈说所载尊府不存在乌有纪录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律攀扯。今年度陈说如故三分之二以 上零丁董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 陈说中的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复核 内容不存在乌有纪录、误导性述说或者首要遗漏。   基金管制东说念主承诺以诚挚信用、勤勉尽责的原则管制和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书偏激更新。   本陈说除特殊注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 65页                                                          祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                                     第 3页 共 65页                                                          祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                                    第 4页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                               §2 基金简介 基金称呼         祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金 基金简称         祯祥 300ETF 纠合 基金主代码        005639 基金运作款式       契约型怒放式 基金合同顺利日      2018 年 4 月 4 日 基金管制东说念主        祯祥基金管制有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 陈说期末基金份      473，759，859.91 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                       祯祥 300ETF 纠合 A                 祯祥 300ETF 纠合 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈说期末下属分级 基金的份额总额 基金称呼                            祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金 基金主代码                           510390 基金运作款式                          交易型怒放式 基金合同顺利日                         2017 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所                    上海证券交易所 上市日历                            2018 年 1 月 26 日 基金管制东说念主称呼                         祯祥基金管制有限公司 基金托管东说念主称呼                         中国工商银行股份有限公司 投资主义                  本基金通过投资于主义 ETF，讲求追踪标的指数，追求与事迹相比                       基准相似的答复。 投资策略                  本基金以主义 ETF 行动其主要投资标的，便捷特定的客户群通过本                       基金投资主义 ETF。本基金并不参与主义 ETF 的管制。主要以一级                       商场申购的款式投资于主义 ETF，获取基金份额净值上升带来的收                       益；在主义 ETF 基金份额二级商场交易流动性较好的情况下，也可                       以通过二级商场买卖主义 ETF 的基金份额。泛泛商场情况下，本基                       金力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度统统值不                       突出 0.35%，年追踪舛误不突出 4%。如因指数编制司法诊疗或其他                       因素导致追踪偏离度和追踪舛误突出上述范围，基金管制东说念主应采取                       合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。 事迹相比基准                沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税后）×5% 风险收益特征                本基金的主义 ETF 为股票型基金，其长久平均风险和预期收益水平                                 第 5页 共 65页                                                     祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                  高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 纠合                  基金，通过投资于主义 ETF 追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以                  及标的指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。                  讲求追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。本 投资主义             基金力求将日均追踪偏离度的统统值欺压在 0.2%以内，年化追踪误                  差欺压在 2%以内。                  本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及                  其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行                  相应诊疗。当预期指数成份股发生诊疗和成份股发生配股、增发、                  分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的 投资策略                  效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其                  他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金管制东说念主不错对投                  资组合管制进行顺应变通和诊疗，从而使得投资组合讲求地追踪标                  的指数。 事迹相比基准           沪深 300 指数收益率                  本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于夹杂型基金、                  债券型基金与货币商场基金。同期本基金为交易型怒放式指数基金， 风险收益特征                  接管完全复制法追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指数                  所代表的股票相似的风险收益特征。           名堂              基金管制东说念主                             基金托管东说念主 称呼               祯祥基金管制有限公司                        中国工商银行股份有限公司           姓名     李海波                               郭明 信息暴露           商量电话   0755-88622632                     (010)66105799  负责东说念主           电子邮箱   fundservice@pingan.com.cn         custody@icbc.com.cn 客户干事电话           400-800-4800                      95588 传真               0755-23997878                     (010)66105798 注册地址             深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回应门内大街 55 办公地址             深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区回应门内大街 55 邮政编码             518048                            100140 法定代表东说念主            罗春风                               廖林 本基金采用的信息暴露报纸称呼                   证券时报 登载基金年度陈说正文的管制东说念主互联网网                                  fund.pingan.com 址                                  深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度陈说备置地点      名堂           称呼                                  办公地址                           第 6页 共 65页                                                                  祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说              容诚管帐师事务所(特殊庸俗                    北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所              合伙)                              1001-1 至 1001-26                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构       祯祥基金管制有限公司                                               融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值阐扬及利润分派情况                                                                        金额单元：东说念主民币元 数据和方针              纠合 A            纠合 C         纠合 A            纠合 C        纠合 A            纠合 C 本期已已毕      -1，285，901   -4，421，445      -1，324，758   -4，851，603     -1，263，531   -4，856，194 收益                .81          .92             .44          .65            .55          .98 本期利润                   .52          .10            4.85         9.69           6.87         5.51 加权平均基 金份额本期         0.1737          0.1651       -0.1077        -0.1039      -0.2756        -0.2549 利润 本期加权平 均净值利润         15.88%          15.51%        -9.48%         -9.33%      -22.93%        -21.66% 率 本期基金份 额净值增长         16.41%          15.95%        -8.73%         -9.10%      -18.69%        -19.02% 率 数据和方针 期末可供分      30，668，101   57，978，938      5，367，080.   5，221，842.     16，420，220   37，756，876 配利润               .75          .45              76           00            .03          .07 期末可供分 配基金份额         0.2094          0.1771        0.0389         0.0152       0.1383         0.1168 利润 期末基金资      177，110，77   385，296，12      143，402，19   348，802，88     135，159，02   361，029，36 产净值              1.28         8.83            9.84         6.70           2.95         0.00 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长         20.94%          17.71%         3.89%          1.52%       13.83%         11.68% 率 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益；                                        第 7页 共 65页                                              祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         祯祥 300ETF 纠合 A                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率范例差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   当年三个月       -1.63%     1.61%    -1.92%     1.65%    0.29%   -0.04%   当年六个月       14.40%     1.53%    13.05%     1.58%    1.35%   -0.05%   当年一年        16.41%     1.24%    14.04%     1.27%    2.37%   -0.03%   当年三年       -13.61%     1.10%   -19.21%     1.12%    5.60%   -0.02%   当年五年        11.01%     1.16%    -3.24%     1.17%   14.25%   -0.01% 自基金合同顺利    起于今                         祯祥 300ETF 纠合 C                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率范例差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   当年三个月       -1.72%     1.61%    -1.92%     1.65%    0.20%   -0.04%   当年六个月       14.16%     1.54%    13.05%     1.58%    1.11%   -0.04%   当年一年        15.95%     1.24%    14.04%     1.27%    1.91%   -0.03%   当年三年       -14.65%     1.10%   -19.21%     1.12%    4.56%   -0.02%   当年五年         8.81%     1.16%    -3.24%     1.17%   12.05%   -0.01% 自基金合同顺利    起于今                          第 8页 共 65页                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2018 年 4 月 4 日沉着顺利； 资组合比例相宜基金合同的商定，甩掉陈说期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置 比例相宜合同商定.                         第 9页 共 65页                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金合同于 2018 年 04 月 04 日沉着顺利。 注：本基金本陈说期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分派情况。                         第 10页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                               §4 管制东说念主陈说   祯祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。行动中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产管制干事。依托中国祯祥集团详细金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用地方为基础的资产管默然能处分有筹划，辛苦于成为国内当先的科技赋能型智谋 资产管制公司。甩掉 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总界限 约为 6371 亿元东说念主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限           证券从  姓名    职务                                                阐述                                    业年限                 任职日历      离任日历                                              李严先生，复旦大学应用统计学专科硕士，                                              曾担任东北证券股份有限公司上海证券研                                              究商榷分公司证券分析师。2023 年 4 月加                                              入祯祥基金管制有限公司，现任 ETF 指数                                              投资中心高等研究员，同期担任祯祥沪深                                              安沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基                                              金纠合基金、祯祥 MSCI 中国 A 股国际交易       祯祥沪深                                   型怒放式指数证券投资基金纠合基金、平       型怒放式      2023 年                       金纠合基金、祯祥创业板交易型怒放式指 李严    指数证券      12 月 25   -        4年        数证券投资基金、祯祥中证 500 交易型开       投资基金      日                            放式指数证券投资基金、祯祥创业板交易       纠合基金                                   型怒放式指数证券投资基金纠合基金、平       基金司理                                   安 MSCI 中国 A 股国际交易型怒放式指数证                                              券投资基金、祯祥中证 2000 增强策略交易                                              型怒放式指数证券投资基金、祯祥国证                                              安中证 A50 交易型怒放式指数证券投资基                                              金、祯祥中证沪深港黄金产业股票交易型                                              怒放式指数证券投资基金基金司理。同期                                              担任祯祥 MSCI 中国 A 股低波动交易型怒放                                              式指数证券投资基金、祯祥港股通恒生中                                第 11页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                                               国企业交易型怒放式指数证券投资基金、                                               祯祥中证 5-10 年期国债活跃券交易型开                                               放式指数证券投资基金、祯祥中债-中高等                                               级公司债利差因子交易型怒放式指数证券                                               投资基金、祯祥中证东说念主工智能主题交易型                                               怒放式指数证券投资基金、祯祥中证粤港                                               澳大湾区发展主题交易型怒放式指数证券                                               投资基金、祯祥中证新动力汽车产业交易                                               型怒放式指数证券投资基金、祯祥中证畜                                               牧生息交易型怒放式指数证券投资基金、                                               祯祥中证光伏产业交易型怒放式指数证券                                               投资基金、祯祥中证医药及医疗器械更动                                               交易型怒放式指数证券投资基金、祯祥中                                               证新材料主题交易型怒放式指数证券投资                                               基金、祯祥中证新动力汽车产业交易型开                                               放式指数证券投资基金发起式纠合基金、                                               祯祥中证光伏产业指数型发起式证券投资                                               基金、祯祥中证豪侈电子主题交易型怒放                                               式指数证券投资基金、祯祥中证沪港深线                                               上豪侈主题交易型怒放式指数证券投资基                                               金、祯祥中证港股通医药卫生详细交易型                                               怒放式指数证券投资基金、祯祥富时中国                                               国企怒放共赢交易型怒放式指数证券投资                                               基金、祯祥中证医药及医疗器械更动指数                                               型发起式证券投资基金、祯祥中证豪侈电                                               子主题交易型怒放式指数证券投资基金发                                               起式纠合基金、祯祥中债-0-3 年国开行债                                               券交易型怒放式指数证券投资基金、祯祥                                               中证港股通医药卫生详细交易型怒放式指                                               数证券投资基金纠合基金基金司理助理。       祯祥沪深       型怒放式                                    研究生。曾先后担任财通基金管制有限公 王 仁   指数证券      2021 年 7   2024 年 7           司家具司理、华安基金管制有限公司高等 增     投资基金      月8日        月 16 日             家具司理。2021 年 6 月加入祯祥基金管制       纠合基金                                    有限公司，曾担任 ETF 指数投资中心高等       基金司理                                    研究员、基金司理助理、基金司理。       助理       ETF 指 数                                 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学       投资中心                                    和上海证券交易所博士后，曾任职于上海       投资执行                                    证券交易所、国泰基金管制有限公司、嘉 成钧    总司理，                            14 年    实基金管制有限公司、中国祯祥东说念主寿保障                 月4日        月3日       祯祥沪深                                    股份有限公司。2017 年 2 月加入祯祥基金       型怒放式                                    资执行总司理、基金司理。                                 第 12页 共 65页                                   祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说        指数证券        投资基金        纠合基金        基金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘请日历妥协聘日历。 注：无。   本陈说期内，本基金管制东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的章程，本着诚挚信用、勤勉尽责的原则管制和应用基金资产，在 严格欺压风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜关联法律律例及 基金合同的章程。   本陈说期内，根据《证券投资基金管制公司平正交易轨制率领见识》，本基金管制东说念主严格遵照 《祯祥基金管制有限公司平正交易轨制》、                   《祯祥基金管制有限公司颠倒交易监控与陈说轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格欺压：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建树各样资产管制业务之间以及各样资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面欺压， 并通过责任轨制、历程和技能技巧保证平正交易原则的已毕。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的颠倒交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息暴露来加强对平正交易过程和斥逐的监督。四是明确陈说轨制和道路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 要素析陈说，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌反抗公 平交易原则的行径，实时向公司管制层讲述并采取干系欺压和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等首要非公开投资信息互相阻滞。                     第 13页 共 65页                                        祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说      本陈说期内，本基金管制东说念主严格执行《证券投资基金管制公司平正交易轨制率领见识》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式款式在各业务法子严格欺压交易平正执行，平正对待旗 下管制的通盘基金和投资组合。      本基金管制东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管制东说念附近理的一都投资 组合在本陈说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不屈正交易的情况。      本基金于本陈说期内不存在颠倒交易行径。      陈说期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未突出 该证券当日成交量的 5%。      本基金为主义 ETF 的纠合基金，主要通过投资于主义 ETF 来已毕对事迹相比基准的讲求追踪， 也不错通过买入标的指数成份股来追踪标的指数。基金在投资管制上，利用量化科技系统进行精 细化组合管制，高度深爱绩效归因在组合管制中的反馈作用，勤勉尽责，严格欺压追踪偏离度和 追踪舛误。      甩掉本陈说期末祯祥 300ETF 纠合 A 的基金份额净值 1.2094 元，本陈说期基金份额净值增长 率为 16.41%，同期事迹相比基准收益率为 14.04%；甩掉本陈说期末祯祥 300ETF 纠合 C 的基金份 额净值 1.1771 元，本陈说期基金份额净值增长率为 15.95%，同期事迹相比基准收益率为 14.04%。      自 2024 年 9 月底货币财政“组合拳”以来，A 股商场的流动性出现了回转性的变化，商场交 易想维也从存量博弈转向增量跳跃的节拍。揣度 2025 年上半年，对于 A 股商场不错愈加积极乐不雅 一些。      从国内经济上看，25 年会是财政连接延伸的一年。当前处于经济体制转型的拐点，战略地方 在于启动新一轮化债后改善地方财政支拨结构、买通流动性拐点，因循稳楼市、促豪侈、建设居 民资产欠债表，连接推动经济良性轮回。中央财政的连接发力进度将是商场交易的长久最蹙迫变 量。      从商场上看，由科技波浪引颈的投资干线行情有望连续全年，看好由干线带动全体商场价钱                          第 14页 共 65页                                  祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 核心的上移，从而带来更好的得益效应。但是节拍上需要进行把抓，25 年会存在现实与预期的碰 撞，战略率领下的连接上行地方是明确的，但是商场的过柔柔绪、预期订价往往会与现实节拍出 现偏离，从而引起商场的波动。在投资策略上愈加闪耀核心卫星的方法，核心配置策略用来交易 战略导向下的经济复苏预期，而卫星交易策略把抓商场题材带来的商场波动。   行动指数投资管制东说念主，咱们连续援救作念好器用化家具运营，与投资者同行。   本陈说期内，本基金管制东说念主援救一切从范例运作、防患风险、保护基金份额持有东说念主利益开拔， 严格遵照国度关联法律律例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面欺压轨制和业务历程的同期， 确保各项律例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照章程的权限和循序，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户干事和信息暴露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促干系部门进行整改，同期如期向董事会和公司管制层出具监察稽核陈说。公司深爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行径的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种模式进行了投资者训诲责任。陈说期内，本基金管制东说念主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东说念主利益。本基金管制东说念主将连续以风险欺压为核 心，培植监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东说念主按照企业管帐准则、中国证监会干系章程、中国证券投资基金业协会干系率领 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要 求履行估值及净值算计的复核攀扯。   本基金管制东说念主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部干系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、循序及方法的制定和改良，负责定 期审议公司估值战略、循序及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教训，具有讲求的专科才气，并能在干系责任中保持零丁性。   基金管制东说念主改变估值技能，导致基金资产净值发生首要变化的，对所接管的干系估值技能、 假定及输入值的顺应性商榷管帐师事务所的专科见识。   本陈说期内，参与估值历程各方之间无首要利益破损。   本基金管制东说念主已与第三方订价干事机构签署干事契约，由其按商定提供干系参考数据。   陈说期内本基金未进行利润分派，相宜基金合同的商定。                    第 15页 共 65页                                          祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说   本基金本陈说期内未出现一语气 20 个责任日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主陈说   本陈说期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》偏激他 法律律例和基金合同的关联章程，不存在职何毁伤基金份额持有东说念主利益的行径，完全守法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本陈说期内，本基金的管制东说念主——祯祥基金管制有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值算计、基金份额申购赎回价钱算计、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金份额持有 东说念主利益的行径。   本托管东说念主照章对祯祥基金管制有限公司编制和暴露的本基金 2024 年年度陈说中财务方针、净 值阐扬、利润分派情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等内容进行了核查，以上内容真确、准确 和竣工。                    §6 审计陈说 财务报表是否经过审计        是 审计见识类型            范例无保属见识 审计陈说编号            容诚审字2025200Z0175 号 审计陈说标题            审计陈说                   祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金全体 审计陈说收件东说念主                   基金份额持有东说念主                   咱们审计了祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金联                   接基金 (以下简称“祯祥 300ETF 纠合基金”)财务报表，包                   括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                   净资产变动表以及干系财务报表附注。 审计见识              咱们以为，后附的财务报表在通盘首要方面按照企业管帐准                   则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管制委员会                   (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                   简称“中国基金业协会”)发布的关联章程及允许的基金行业                   实务操作编制，公允反应了祯祥 300ETF 纠合基金 2024 年 12                       第 16页 共 65页                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                  月 31 日的财务景色以及 2024 年度的规划后果和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程执行了审计责任。                  审计陈说的“注册管帐师对财务报表审计的攀扯”部分进一                  步发扬了咱们在这些准则下的攀扯。按照中国注册管帐师职 酿成审计见识的基础                  业说念德守则，咱们零丁于祯祥 300ETF 纠合基金，并履行了职                  业说念德方面的其他攀扯。咱们确信，咱们获取的审计笔据是                  充分、顺应的，为发表审计见识提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  祯祥 300ETF 纠合基金的基金管制东说念主祯祥基金管制有限公司                  (以下简称“基金管制东说念主”)管制层负责按照企业管帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的关联章程及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其已毕公允反应，并瞎想、                  执行和珍重必要的里面欺压，以使财务报表不存在由于作弊 管制层和治理层对财务报表的责   或失实导致的首要错报。 任                在编制财务报表时，基金管制东说念附近理层负责评估祯祥 300ETF                  纠合基金的连接规划才气，暴露与连接规划干系的事项(如适                  用)，并应用连接规划假定，除非基金管制东说念附近理层绸缪计帐                  祯祥 300ETF 纠合基金、拆开运营或别无其他现实的遴荐。                  基金管制东说念主治理层负责监督祯祥 300ETF 纠合基金的财务报                  告过程。                  咱们的主义是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失实导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计见识的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或失实导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们应用职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表首要错报风 注册管帐师对财务报表审计的责   险，瞎想和实施审计循序以应酬这些风险，并获取充分、适 任                当的审计笔据，行动发表审计见识的基础。由于作弊可能涉                  及联结、伪造、成心遗漏、乌有述说或凌驾于里面欺压之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  失实导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计干系的里面欺压，以瞎想适合的审计循序，                  但目的并非对里面欺压的有用性发表见识。                  （3）评价基金管制东说念附近理层选用管帐战略的适合性和作出会                  计测度及干系暴露的合感性。                  （4）对基金管制东说念附近理层使用连接规划假定的适合性得出结                  论。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对祯祥 300ETF                  纠合基金连接规划才气产生首要疑虑的事项或情况是否存在                      第 17页 共 65页                                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                           首要不细目性得出论断。若是咱们得出论断以为存在首要不                           细目性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用者注                           意财务报表中的干系暴露；若是暴露不充分，咱们应当发表                           非无保属见识。咱们的论断基于甩掉审计陈说日可得到的信                           息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致祯祥 300ETF 纠合基金                           不可连接规划。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允反应干系交易和事项。                           咱们与基金管制东说念主治理层就绸缪的审计范围、时间安排和重                           大审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出                           的值得关注的里面欺压残障。 管帐师事务所的称呼                 容诚管帐师事务所(特殊庸俗合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                          李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计陈说日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东说念主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            31，510，980.94         2，292，946.50 结算备付金                                           58，611.28            65，308.54 存出保证金                                            9，570.38             7，493.96 交易性金融资产                  7.4.7.2        532，171，792.00          490，086，078.70 其中：股票投资                                      8，033，335.28                      -      基金投资                               522，609，789.87          465，971，464.19      债券投资                                    1，528，666.85        24，114，614.51      资产因循证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      资产因循证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                      -                              第 18页 共 65页                                                        祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 应收计帐款                                                       -                          - 应收股利                                                        -                          - 应收申购款                                            416，026.11                 586，853.48 递延所得税资产                                                     -                          - 其他资产                      7.4.7.8                           -                          - 资产总共                                         564，166，980.71             493，038，681.18                                               本期末                       上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                        -                          - 交易性金融欠债                                                     -                          - 衍生金融欠债                    7.4.7.3                           -                          - 卖出回购金融资产款                                                   -                          - 应付计帐款                                                       -                          - 应付赎回款                                          1，441，627.17                 528，680.21 应付管制东说念主答谢                                           17，569.93                  11，142.45 应付托管费                                              3，513.99                   2，228.50 应付销售干事费                                          131，854.56                 116，688.28 应付投资参谋人费                                                     -                          - 应交税费                                                        -                          - 应付利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                      7.4.7.9                165，514.95                 174，855.20 欠债总共                                           1，760，080.60                 833，594.64 净资产： 实收基金                      7.4.7.10           473，759，859.91             481，616，163.78 未分派利润                     7.4.7.12            88，647，040.20              10，588，922.76 净资产总共                                        562，406，900.11             492，205，086.54 欠债和净资产总共                                     564，166，980.71             493，038，681.18 注： 陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 473，759，859.91 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.2094 元，A 类基金份额 146，442，669.53 份；下属 C 类基金份额净值 1.1771 元，C 类基金 份额 327，317，190.38 份。 管帐主体：祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                     82，147，503.44               -46，240，285.81                               第 19页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 其中：进款利息收入        7.4.7.13                  79，475.80               47，582.14    债券利息收入                                          -                         -    资产因循证券利                                                    -                         - 息收入    买入返售金融资                                                    -                         - 产收入    其他利息收入                                          -                         -                                       -4，056，606.36            -4，426，936.20 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14                  42，505.18                         -    基金投资收益        7.4.7.15             -4，220，584.05            -4，838，548.24    债券投资收益        7.4.7.16                  108，808.63             411，612.04    资产因循证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.18                          -                         -    衍生器用收益        7.4.7.19                          -                         -    股利收益          7.4.7.20                  12，663.88                         -    其他投资收益                                          -                         - 失以“-”号填列）                                                    -                         - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                              1，807，802.82             1，822，648.73 其中：暂估管制东说念主答谢                                         -                         - 其中：卖出回购金融资产                                                    -                         - 支拨 三、利润总额（亏蚀总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                         - 四、净利润（净亏蚀以 “-”号填列） 五、其他详细收益的税                                                    -                         - 后净额 六、详细收益总额                              80，339，700.62           -48，062，934.54                              第 20页 共 65页                                                        祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 管帐主体：祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      名堂                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -7，856，303.87                -    78，058，117.44      70，201，813.57 号填列） （一）、详细收益                             -                -    80，339，700.62      80，339，700.62 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数          -7，856，303.87                -    -2，281，583.18     -10，137，887.05 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -21，404，741.01    -182，980，169.74 回款                          3 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      名堂                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                                  第 21页 共 65页                                                   祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 号填列） （一）、详细收益                           -              -   -48，062，934.54    -48，062，934.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        39，604，876.93              -     4，474，761.20     44，079，638.13 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                          -   -16，114，665.49   -142，047，079.07 回款                        8 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金管制东说念主负责东说念主                 附近管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金(原名为祯祥大华沪深 300 交易型怒放 式指数证券投资基金纠合基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管制委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可2018133 号《对于准予祯祥大华沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金 纠合基金注册的批复》核准，由祯祥基金管制有限公司(原祯祥大华基金管制有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥大华沪深 存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 629，120，259.37 元，业经普华永 说念中天管帐师事务所(特殊庸俗合伙)普华永说念中天验字(2018)第 0222 号验资陈说给予考证。经向                                第 22页 共 65页                                           祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 中国证监会备案，        《祯祥大华沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金基金合同》于 2018 年 4 月 4 日沉着顺利，基金合同顺利日的基金份额总额为 629，368，800.46 份基金份额，其中认购 资金利息折合 248，541.09 份基金份额。本基金的基金管制东说念主为祯祥基金管制有限公司，基金托管 东说念主为中国工商银行股份有限公司。    根据《对于祯祥基金管制有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祯祥大华深 300 交易型怒放式 指数证券投资基金纠合基金于 2018   年 11   月 30   日起改名为祯祥沪深 300 交易型怒放式指数 证券投资基金纠合基金。    根据《祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金招募阐述书》，本基金根据认购 /申购用度、销售干事费收取款式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收 取前端认购/申购用度并在赎回时根据持有期限收取赎回用度、从本类别基金资产中不计提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售干事费、不收取认购/申购费 用但在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基 金份额分别建树代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基 金份额净值，算计公式为算计日各样别基金资产净值除以算计日发售在外的该类别基金份额总和。    本基金为祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金(原名为祯祥大华沪深 300 交易型怒放 式指数证券投资基金，以下简称“主义 ETF”)的纠合基金。主义 ETF 是接管完全复制法已毕对沪 深 300 指数讲求追踪的被迫指数基金，本基金主要通过投资于主义 ETF 已毕对事迹相比基准的紧 密追踪，力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度不突出 0.35%，年追踪舛误不超 过 4%。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金 纠合基金基金合同》的关联章程，本基金的投资范围为主义 ETF 基金份额、沪深 300 指数成份股、 备选成份股。此外，为更好已毕投资主义，本基金可一丝投资于非成份股(包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内照章刊行和上市交易的国债、央行单据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循机 构债券、政府因循债券、地方政府债券、可改造债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、资产 因循证券、债券回购、银行进款(包括契约进款、如期进款偏激他银行进款)、同行存单、货币市 场器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但需相宜中国证监会 的干系章程。本基金的投资组合比例为：投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金事迹相比基准为沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主                        第 23页 共 65页                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 民币活期进款利率(税后)    ×5%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产管制家具干系管帐处理章程》偏激他干系章程(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的关联章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以连接规划为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表相宜企业管帐准则的要求，真确、竣工地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的规划后果和净资产变动情况等关联信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东说念主民币。   金融器用，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，阐发干系的金融资产、金融欠债或权益器用。   (1)   金融资产   金融资产于开动阐发时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资产。   债务器用   本基金持有的债务器用是指从刊行方角度分析相宜金融欠债界说的器用，分别接管以下两种 款式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管制以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为主义，且以摊余                         第 24页 共 65页                                   祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将持有的未分辨为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产因循 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。      权益器用      权益器用是指从刊行方角度分析相宜权益界说的器用。本基金将对其莫得欺压、共同欺压和 首要影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融欠债      金融欠债于开动阐发时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。      (3)   衍生金融器用      本基金将持有的衍生金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为衍生金融资产/欠债。      金融资产或金融欠债在开动阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 因循证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入开动阐发金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债接管现实利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐发损失准备。      本基金商量在资产欠债表日毋庸付出不必要的额外成本和努力即可得到的关联当年事项、当 前景色以及对畴昔经济景色的预测等合理且有依据的信息，以发生走嘴的风险为权重，算计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用损失。                     第 25页 共 65页                                     祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说    于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自开动阐发后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融器用自开动阐发后信用风险已权贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器用自开动阐发 后如故发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失 准备。    对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自开动阐发后并 未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照畴昔 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和现实 利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和现实利率算计利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产满足下列条件之一的，给予拆开阐发：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2)    该金融资产已出动，且本基金将金融资产通盘权上简直通盘的风险和答谢出动给转入方； 或者(3)    该金融资产已出动，诚然本基金既莫得出动也莫得保留金融资产通盘权上简直通盘的风 险和答谢，但是毁灭了对该金融资产欺压。    金融资产拆开阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的刻下义务一都或部分如故拆除时，拆开阐发该金融欠债或义务已拆除的部分。 拆开阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产因循证券投资和衍生器用按如下原则确 定公允价值并进行估值：    (1)   存在活跃商场的金融器用按其估值日的商场交易价钱细目公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的商场交易价钱细目公允价值。 有充足笔据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不可真确反应公允价值的，应酬商场交易价 格进行诊疗，细目公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值技能中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制行动特征商量。此外，基 金管制东说念主不应试虑因深广持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2)   当金融器用不存在活跃商场，接管在当前情况下适用况兼有阔气可利用数据和其他信息                       第 26页 共 65页                                        祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 因循的估值技能细目公允价值。接管估值技能时，优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得干系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器用价钱的首要事件，应酬估值进 行诊疗并细目公允价值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)             具有抵销已阐发 金额的法定职权且该种法定职权目下是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分 别包括基金改造所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额行动可回售器用具备以下特征：(1)        赋予基金份额持有东说念主在基金计帐时按 比例份额得到该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相等的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额持有东说念主所持有的单元数目；(2) 该器用所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前毋庸改造为另一种器用，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他器用的要求权；(3)   该器用所属的类别中(该类别次于其他通盘器用类别)，通盘器用具 有同样的特征(举例它们必须都具有可回售特征，况兼用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法 都同样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器用不悦足金融欠债界说中的任何其他特征；(5)     该器用在存续期内的揣度现款流量总额，应当 骨子上基于该基金存续期内基金的损益、已阐发净资产的变动、已阐发和未阐发净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，持有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在畴昔某一不细目事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)        现款流量总额骨子上基于基金的 损益、已阐发净资产的变动、己阐发和未阐发净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   骨子上限制或固定了上述器用持有方所得到的剩余答复。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净资产。                      第 27页 共 65页                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说   损益平准金包括已已毕平准金和未已毕平准金。已已毕平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕损益占净资产比例算计的金额。未已毕平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕损益占净资产比例算计的金额。 损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额阐发 为投资收益。债券投资和资产因循证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价算计的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和资产因循证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金管制东说念主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益。基金投资在持有期间应 取得的红利于除权日阐发为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动阐发为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与开动阐发金额之间的差额扣除干系交易用度后的净额阐发 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐发的利息收入按现实利率法算计，现实利率法与直线法各异较小的则 按直线法算计。   本基金的管制东说念主答谢、托管费和销售干事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和算计方 法阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息支拨按现实利率法算计，现实利率法与直 线法各异较小的则按直线法算计。   本基金的收益分派战略为：(1)若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进行收益分派；(2)本基 金收益分派款式分两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可遴荐现款红利或将现款红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分派款式是现款分成；基 金份额持有东说念主可对 A 类和 C 类基金份额分别遴荐不同的分成款式。覆没投资者持有的覆没类别的 基金份额只可遴荐一种分成款式，如投资者在不同销售机构遴荐的分成款式不同，则登记机构将 以投资者终末一次遴荐的分成款式为准；(3)基金收益分派后基金份额净值不可低于面值；即基金 收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；(4)覆没类别                         第 28页 共 65页                                        祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 内每一基金份额享有同瓜分派权；(5)法律律例或监管机关另有章程的，从其章程。   无。   本基金以里面组织结构、管制要求、里面陈说轨制为依据细目规分辨部，以规分辨部为基础 细目陈说分部并暴露分部信息。规分辨部是指本基金内同期满足下列条件的组成部分：(1)                 该组 成部分约略在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管制东说念主约略如期评价该组成部 分的规划后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)         本基金约略取得该组成部分的财务景色、 规划后果和现款流量等关联管帐信息。若是两个或多个规分辨部具有相似的经济特征，况兼满足 一定条件的，则合并为一个规分辨部。   本基金目下以一个单一的规分辨部运作，不需要暴露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细目以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时接管的估值方法偏激要道假定如下：   (1)   对于证券交易所上市的股票，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业 务的率领见识》，根据具体情况接管《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的奉告》提供 的指数收益法等估值技能进行估值。   (2)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改造债券和可交换债券除外)及 在银行间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的率领见识》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理范例》 接管估值技能细目公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改造债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所零丁提供的估值斥逐细目公允价值。本 基金持有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所零丁提供的估值斥逐 细目公允价值。   本基金本陈说期未发生管帐战略变更。   本基金本陈说期未发生管帐测度变更。                      第 29页 共 65页                                        祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说   本基金本陈说期间毋庸阐述的管帐症结更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战略的奉告》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东说念主所得税战略关联问题的奉告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东说念主所得税战略关联问题的奉告》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联战略的奉告》、 财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税战略的补充奉告》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开导   训诲赞助干事等升值税战略的奉告》、财税20172 号《对于资管家具升值 税战略关联问题的补充奉告》、财税201756 号《对于资管家具升值税关联问题的奉告》、财税 201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的奉告》偏激他干系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具管制东说念主为升值税征税东说念主。资管 家具管制东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。   对质券投资基金管制东说念主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管家具管制东说念主运营资管家具提供的贷款干事，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程算计征税，持股时间自解禁日起算计；解禁前 取得的股息、红利收入连续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得妥洽适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023                          第 30页 共 65页                                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市珍重建设税、训诲费附加和地方训诲附加等税费按照现实交纳升值税额的 适用比例算计交纳。                                                                    单元：东说念主民币元                               本期末                             上年度末          名堂 活期进款                              31，510，980.94                      2，292，946.50 便是：本金                             31，507，926.54                      2，292，732.37   加：应计利息                               3，054.40                           214.13   减：坏账准备                                        -                               - 如期进款                                            -                               - 便是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               - 其中：进款期限 1 个月以                                                 -                               - 内   进款期限 1-3 个月                                   -                               -   进款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他进款                                            -                               - 便是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               -          总共                       31，510，980.94                      2，292，946.50                                                                    单元：东说念主民币元                                          本期末         名堂                          2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                8，698，285.97              -       8，033，335.28      -664，950.69 贵金属投资-金交                     -              -                  -                - 所黄金合约         交易所市      1，502，849.00     27，466.85        1，528，666.85        -1，649.00         场 债券      银行间市                 -              -                  -                -         场         总共        1，502，849.00     27，466.85        1，528，666.85        -1，649.00 资产因循证券                       -              -                  -                - 基金              558，642，301.00              -   522，609，789.87     -36，032，511.13 其他                           -              -                  -                -                              第 31页 共 65页                                                   祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说       总共       568，843，435.97     27，466.85   532，171，792.00   -36，699，110.82                                         上年度末       名堂                           2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息            公允价值            公允价值变动 股票                          -             -                -                - 贵金属投资-金交                    -             -                -                - 所黄金合约       交易所市      10，631，246.67    125，701.91    10，730，341.91       -26，606.67       场 债券    银行间市      13，090，059.00    353，272.60    13，384，272.60       -59，059.00       场       总共        23，721，305.67    478，974.51    24，114，614.51       -85，665.67 资产因循证券                      -             -                -                - 基金             588，631，957.69             -   465，971，464.19   -122，660，493.50 其他                          -             -                -                -       总共       612，353，263.36    478，974.51   490，086，078.70   -122，746，159.17 注：基金投资均为本基金持有的主义 ETF 的份额，按估值日主义 ETF 的份额净值细目公允价值。 本基金可接管股票组合申赎的款式或证券二级商场交易的款式进行主义 ETF 份额的买卖。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未持有衍生金融资产/欠债。 注：本基金本陈说期末未持有期货合约。 注：本基金本陈说期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。                             第 32页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未持有其他资产。                                                              单元：东说念主民币元                              本期末                              上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                             - 应付赎回费                                 287.72                          197.70 应付证券出借走嘴金                                      -                             - 应付交易用度                               3，727.23                         157.50 其中：交易所商场                             3，727.23                                -     银行间商场                                      -                      157.50 应付利息                                           -                             - 预提用度                              161，500.00                      174，500.00         总共                        165，514.95                      174，855.20                                                          金额单元：东说念主民币元                      祯祥 300ETF 纠合 A                                        本期        名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                              账面金额 上年度末                        138，035，119.08                   138，035，119.08 本期申购                         61，863，233.71                    61，863，233.71 本期赎回（以“-”号填列）               -53，455，683.26                   -53，455，683.26 基金拆分/份额折算前                                 -                                 -                        第 33页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            146，442，669.53                146，442，669.53                         祯祥 300ETF 纠合 C                                           本期        名堂                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           343，581，044.70                343，581，044.70 本期申购                               91，855，891.15              91，855，891.15 本期赎回（以“-”号填列）                 -108，119，745.47               -108，119，745.47 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            327，317，190.38                327，317，190.38 注：申购含改造入份额，赎回含改造出份额。 注：本基金本陈说期末及上年度末无其他详细收益。                                                              单元：东说念主民币元                         祯祥 300ETF 纠合 A       名堂          已已毕部分                  未已毕部分             未分派利润总共 上年度末               73，664，616.69          -68，297，535.93        5，367，080.76 本期期初               73，664，616.69          -68，297，535.93        5，367，080.76 本期利润               -1，285，901.81           25，980，664.33       24，694，762.52 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           32，647，354.62          -23，313，718.65        9，333，635.97     基金赎回款         -28，206，541.47           19，479，163.97       -8，727，377.50 本期已分派利润                        -                       -                     - 本期末                76，819，528.03          -46，151，426.28       30，668，101.75                         祯祥 300ETF 纠合 C       名堂          已已毕部分                  未已毕部分             未分派利润总共 上年度末              172，528，135.70         -167，306，293.70        5，221，842.00 本期期初              172，528，135.70         -167，306，293.70        5，221，842.00 本期利润               -4，421，445.92           60，066，384.02       55，644，938.10 本期基金份额交易产                    -8，043，062.50            5，155，220.85       -2，887，841.65 生的变动数 其中：基金申购款           45，411，255.30          -35，621，733.44        9，789，521.86     基金赎回款         -53，454，317.80           40，776，954.29      -12，677，363.51                          第 34页 共 65页                                                     祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 本期已分派利润                         -                         -                     - 本期末                160，063，627.28        -102，084，688.83            57，978，938.45                                                                   单元：东说念主民币元                                 本期                            上年度可比期间           名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                              12 月 31 日 活期进款利息收入                                  78，140.46                     45，505.67 如期进款利息收入                                            -                           - 其他进款利息收入                                            -                           - 结算备付金利息收入                                  1，261.87                      1，896.78 其他                                              73.47                      179.69 总共                                        79，475.80                     47，582.14                                                                   单元：东说念主民币元                              本期                              上年度可比期间        名堂           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 总共                                   42，505.18                                  -                                                                   单元：东说念主民币元                             本期                                上年度可比期间      名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                              18，670.35                                   - 买卖股票差价收 入                            第 35页 共 65页                                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无股票赎回差价收入。                                                                 单元：东说念主民币元                                本期                            上年度可比期间        名堂              2024年1月1日至2024年12月                 2023年1月1日至2023年 申购基金份额总额                         18，007，470.00                                 - 减：现款支付申购款总额                       8，935，543.59                                 - 减：申购股票成本总额                        9，064，858.77                                 - 减：交易用度                                           -                             - 申购差价收入                                 7，067.64                                - 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                单元：东说念主民币元                               本期                           上年度可比期间        名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              月 31 日                            月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                     44，782，162.21                     37，272，470.70 减：卖出/赎回基金成本总额                   49，001，363.69                     42，106，334.77 减：买卖基金差价收入应缴                                              -                                 - 纳升值税额 减：交易用度                               1，382.57                          4，684.17 基金投资收益                          -4，220，584.05                     -4，838，548.24                                                                单元：东说念主民币元                            本期                             上年度可比期间      名堂           2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月31                             日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                -120，465.67                            -2，268.83 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                                     - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                                     - 购差价收入                          第 36页 共 65页                                                祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说      总共                       108，808.63                      411，612.04                                                         单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间       名堂           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   27，720，465.67                 22，400，508.33 总额 减：应计利息总额                        730，480.00                    460，117.64 减：交易用度                                     -                     332.50 买卖债券差价收入                       -120，465.67                     -2，268.83 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产因循证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产因循证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产因循证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产因循证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 37页 共 65页                                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无衍生器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无衍生器用收益——其他投资收益。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                              -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                              -                             - 收益        总共                            12，663.88                             -                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        名堂称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -664，950.69                              -        债券投资                             84，016.67                  -101，975.67        资产因循证券投资                                  -                             -        基金投资                         86，627，982.37               -41，784，596.78        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                             - 变动产生的预估升值税         总共                          86，047，048.35               -41，886，572.45                                                               单元：东说念主民币元         名堂                       本期                         上年度可比期间                              第 38页 共 65页                                                   祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 基金赎回费收入                               70，788.66                    24，638.58 基金改造费收入                                6，796.99                     1，002.12        总共                             77，585.65                    25，640.70 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《祯祥沪深 300 交 易型怒放式指数证券投资基金纠合基金招募阐述书》阐发。   （2） 本基金的改造费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回 费按注（1）中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             37，000.00                         50，000.00 信息暴露费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借走嘴金                                  -                                  - 银行用度                              2，996.86                          2，930.89 账户珍重费                            18，000.00                         18，000.00        总共                       177，996.86                        190，930.89   甩掉资产欠债表日，本基金无需作暴露的首要或有事项。   甩掉本财务报表批准报出日，本基金无需作暴露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  祯祥基金管制有限公司(“祯祥基金”)            基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商 银行 股份 有限 公司(“工商 银       基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产管制有限公司                    基金管制东说念主的鼓吹  三亚盈湾旅业有限公司                    基金管制东说念主的鼓吹  祯祥信托有限攀扯公司                    基金管制东说念主的鼓吹  深圳祯祥汇通投资管制有限公司(“祯祥            基金管制东说念主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)            基金管制东说念主的鼓吹的子公司、基金销售机构                            第 39页 共 65页                                                     祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)             基金销售机构、与基金管制东说念主受覆没最终控股公                                 司欺压的公司  上海 陆金 所基 金销 售有 限公 司(“ 陆基       基金销售机构、与基金管制东说念主受覆没最终控股公  金”)                            司欺压的公司  中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司(“祯祥             基金销售机构、与基金管制东说念主受覆没最终控股公  东说念主寿”)                           司欺压的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平            基金管制东说念主的最终控股母公司  安集团”)  祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资          本基金管制东说念附近理的其他基金  基金(“祯祥沪深 300ETF ”) 注：下述关联交易均在泛泛业务范围内按一般生意条件缔结。                                                             金额单元：东说念主民币元                         本期                                                       上年度可比期间    关联方称呼                              占当期股票                                                              占当期股票                   成交金额       成交总额的          成交金额                                                            成交总额的比例（%）                              比例（%） 祯祥证券          8，035，668.00       24.69                -                       - 注：本基金本陈说期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。                                                             金额单元：东说念主民币元                           本期                                                        上年度可比期间                            日    关联方称呼                                  占当期基金                           占当期基金                   成交金额          成交总额的比            成交金额          成交总额的比例                                   例（%）                            （%） 祯祥证券               125，349.80            0.51      408，466.60         0.35 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                              第 40页 共 65页                                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                                                                金额单元：东说念主民币元                                        本期     关联方称呼                  当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） 祯祥证券               1，493.70            15.63             1，107.11          29.70                                     上年度可比期间     关联方称呼                  当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                  佣金            的比例（%）              额    总额的比例（%） -                        -                  -                  -               - 注：1、上述佣金按契约商定的佣金费率算计，佣金费率由契约签订方参考商场价钱细目。 资研究后果和商场信息干事等。自 2024 年 7 月 1 日起，该类佣金契约的干事范围仅包括佣金收取 方为本基金提供的证券交易干事。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管制 东说念附近理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得突出商场平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究干事、流动性干事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究干事用度，但股票交易佣金费率原则上不得突出商场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究干事之外的其他用度。                                                                     单元：东说念主民币元                                     本期                         上年度可比期间             名堂           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                        12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                              161，802.20                 137，156.83 其中：应支付销售机构的客户珍重 费 应支付基金管制东说念主的净管制费                          -1，021，805.03                 -1，036，845.81 注：本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取管制费，支付销售机构的客户珍重费不因投 资于基金管制东说念主所管制的主义 ETF 而调减，因此应支付基金管制东说念主的净管制费为负。支付基金管 理东说念主祯祥基金的管制东说念主答谢按前一日基金资产净值扣除所持有主义 ETF 基金份额部分的基金资产 后的余额(若为负数，则取零)的 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计 公式为：日管制东说念主答谢＝(前一日基金资产净值–前一日所持有主义 ETF 基金份额部分的基金资产)                               第 41页 共 65页                                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 ×0.50%/当年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                                    本期                       上年度可比期间          名堂             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                            32，360.57                 27，431.35 注：本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管东说念主的托管费按前一日 基金资产净值扣除所持有主义 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，                                       则取零)的 0.10% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为：日托管费＝(前一日基金资产净 值-前一日所持有主义 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.10%/当年天数。                                                                单元：东说念主民币元                                              本期 得到销售干事费的各关联方                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                           当期发生的基金应支付的销售干事费                    祯祥 300ETF 纠合 A       祯祥 300ETF 纠合 C            总共 工商银行                                -           48，152.89            48，152.89 陆基金                                 -        1，075，040.20         1，075，040.20 祯祥基金                                -                 187.04            187.04 祯祥东说念主寿                                -          103，226.56           103，226.56 祯祥银行                                -           51，778.04            51，778.04 祯祥证券                                -             5，885.95            5，885.95 总共                                  -        1，284，270.68         1，284，270.68                                         上年度可比期间 得到销售干事费的各关联方                 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼                    当期发生的基金应支付的销售干事费                    祯祥 300ETF 纠合 A       祯祥 300ETF 纠合 C            总共 工商银行                                -           52，288.70            52，288.70 陆基金                                 -        1，093，740.92         1，093，740.92 祯祥基金                                -                 502.82            502.82 祯祥东说念主寿                                -          114，983.23           114，983.23 祯祥银行                                -           55，026.91            55，026.91 祯祥证券                                -             6，036.68            6，036.68 总共                                  -        1，322，579.26         1，322，579.26                            第 42页 共 65页                                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：支付基金销售机构的销售干事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金管制有限公司，再由祯祥基金管制有限公司算计并支 付给各基金销售机构。其算计公式为： 前一日 C 类基金份额销售干事费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                                单元：东说念主民币元                            本期                                                      上年度可比期间   关联方称呼                                        2023年1月1日至2023年12月31日                             日                  期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 工商银行-活期        31，510，980.94       78，140.46    2，292，946.50      45，505.67 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主工商银行守护，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 为 86.78%(于 2023 年 12 月 31 日，持有 128，352，651 份，比例为 78.48%)。                                 第 43页 共 65页                                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期内未进行利润分派。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的通顺受限证券。                                                             金额单元：东说念主民币元                            期末            复牌                       期末 股票代      股票   停牌     停牌          复牌              数目     期末                            估值           开盘单                      估值总        备注  码       称呼   日历     原因          日历             （股）    成本总额                            单价             价                        额          上海   年 12   首要事          莱士   月 23   项停牌                日 注：本基金甩掉 2024 年 12 月 31 日止持有以上因公布的首要事项可能产生首要影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的首要影响摈斥后，经交易所批准复牌。 注：本基金本陈说期末无从事银行间商场债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈说期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日通例划行为中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金管制东说念主制定了战略和循序来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面欺压历程， 通过可靠的管制及信息系统连接监控上述各样风险。   本基金管制东说念主承袭全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险欺压委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负                                 第 44页 共 65页                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 责东说念主为其所在部门风险管制的第一攀扯东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制攀扯。 本基金管制东说念主成立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行零丁评估、监控、查验并 实时向管制层讲述。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约攀扯，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现走嘴、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例相宜干系法律律例的要求、干系监管机构的干系章程及本基金 的合同要求。本基金管制东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级 ，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以欺压可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以欺压相应的信用风险，因而与银行进款干系的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限攀扯公司完成证券交收和款项计帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金管制东说念主既定信用战略范例的交易敌手进 行交易，并对质券交割款式进行限制，以欺压相应的信用风险。   本基金管制东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东说念附近理的其他 基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得突出该证券余额的 10%。 （完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制）   于本陈说期末，本基金未持有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产因循证券 （上年度末：同）。   流动性风险，是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现艰辛，另一 方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管制东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才气与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制章程》(自 2017 年 10 月 1 日起践诺)等律例的要                      第 45页 共 65页                                    祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管制，通过零丁的风险管制部门对本基金的组合持仓麇集 度方针、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现才气的详细方针等流动性方针进行 连接的监测和分析。      本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不突出基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管制东说念附近理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得突出该证券的 10%。由本基金的基金管制东说念附近理的通盘怒放式基金于 怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可通顺股票不得突出该上市公司可通顺股票的 15%，由本 基金的基金管制东说念附近理的一都投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得突出该上市公 司可通顺股票的 30%(完全按照关联指数组成比例进行证券投资的怒放式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限制)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产款式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不突出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得突出基金资产净值的 15%。      本基金的基金管制东说念主对其管制的通盘怒放式基金于怒放期内，对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回苦求不得突出 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的麇集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付才气及杠杆水对等进行必要的守法打听与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态诊疗等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天资细目质押率水平；连接监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值算计足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可给与质押品的天资要求与基金合同商定的投资范围保持一致。      商场风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由零丁于投资部门的风险管制东说念主员监控、陈说以及如期风险回首的方法管制投资组合的商场风 险。                      第 46页 共 65页                                                             祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说   利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。   本基金管制东说念主通过由风险管制东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊疗投资 组合久期等方法管制利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 章程的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               31，510，980.94           -           -              -     31，510，980.94 结算备付金                  58，611.28           -           -              -         58，611.28 存出保证金                   9，570.38           -           -              -         9，570.38 交易性金融资产             1，528，666.85           -           -530，643，125.15     532，171，792.00 应收申购款                          -           -           -    416，026.11        416，026.11     资产总共           33，107，829.45           -           -531，059，151.26     564，166，980.71       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，441，627.17     1，441，627.17 应付管制东说念主答谢                        -           -           -      17，569.93         17，569.93 应付托管费                          -           -           -      3，513.99          3，513.99 应付销售干事费                        -           -           -    131，854.56        131，854.56 其他欠债                           -           -           -    165，514.95        165，514.95     欠债总共                       -           -           -   1，760，080.60     1，760，080.60  利率敏锐度缺口           33，107，829.45           -           -529，299，070.66     562，406，900.11      上年度末       资产 货币资金                2，292，946.50           -           -              -     2，292，946.50 结算备付金                  65，308.54           -           -              -         65，308.54 存出保证金                   7，493.96           -           -              -         7，493.96 交易性金融资产            24，114，614.51           -           -465，971，464.19     490，086，078.70 应收申购款                          -           -           -    586，853.48        586，853.48     资产总共           26，480，363.51           -           -466，558，317.67     493，038，681.18       欠债 应付赎回款                          -           -           -    528，680.21        528，680.21 应付管制东说念主答谢                        -           -           -      11，142.45         11，142.45 应付托管费                          -           -           -      2，228.50          2，228.50 应付销售干事费                        -           -           -    116，688.28        116，688.28 其他欠债                           -           -           -    174，855.20        174，855.20     欠债总共                       -           -           -    833，594.64        833，594.64                                     第 47页 共 65页                                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说  利率敏锐度缺口        26，480，363.51           -        -465，724，723.03    492，205，086.54 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。       假定   除商场利率除外的其他商场变量保持不变                                             对资产欠债表日基金资产净值的            干系风险变量的变                          影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析   商场利率上升 25 个                                                -259.69                 -18，319.60            基点            商场利率下落 25 个            基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁汰 其它价钱风险，况兼本基金管制东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                               金额单元：东说念主民币元                           本期末                               上年度末    名堂                                 占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                                  比例（%）                              比例（%）                                 第 48页 共 65页                                                       祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                -                 - 资 衍生金融资产                             -                -                -                 - －权证投资 其他                          -                -                -                 - 总共             530，643，125.15            94.35   465，971，464.19             94.67 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的主义 ETF 份额。      假定   除“沪深 300 指数”除外的其他商场变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                        31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下落                                          -26，040，717.76            -23，167，683.95 注：无      公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫深嗜的输入值所属的 最低档次决定：      第一档次：同样资产或欠债在活跃商场上未经诊疗的报价。      第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债顺利或转折可不雅察的输入值。      第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东说念主民币元                                  第 49页 共 65页                                                祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                            本期末                          上年度末  公允价值计量斥逐所属的档次 第一档次                        530，621，465.15                465，971，464.19 第二档次                          1，550，326.85                 24，114，614.51 第三档次                                       -                             -          总共                 532，171，792.00                490，086，078.70      本基金以导致各档次之间改造的事项发生确当期期初为阐发各档次之间改造的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融器用的公允价值所属档次未 发生首要变动。 注：于本陈说期末及上年度陈说期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本陈说期末及上年度陈说期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈说期末及上年度末均未持有非连接的以公允价值计量的金融器用。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈说期末无需要阐述有助于默契和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合陈说                                                      金额单元：东说念主民币元 序号             名堂                  金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        8，033，335.28                   1.42                      第 50页 共 65页                                              祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说      其中：债券                          1，528，666.85               0.27       资产因循证券                                   -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -      产                                                     金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                         107，190.00                 0.02  B   采矿业                               14，243.00                 0.00  C   制造业                            5，587，237.28                 0.99  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供      应业                                22，209.00                 0.00  E   建筑业                               15，176.00                 0.00  F   批发和零卖业                            20，760.00                 0.00  G   交通输送、仓储和邮政业                       79，428.00                 0.01  H   住宿和餐饮业                                    -                       -  I   信息传输、软件和信息技能干事      业                                206，569.00                 0.04  J   金融业                              508，666.00                 0.09  K   房地产业                           1，357，504.00                 0.24  L   租借和商务管作事                          46，772.00                 0.01  M   科学研究和技能管作事                        31，806.00                 0.01  N   水利、环境和巨匠设施管制业                             -                       -  O   住户干事、修理和其他管作事                             -                       -  P   训诲                                        -                       -  Q   卫生和社会责任                           35，775.00                 0.01  R   文化、体育和文娱业                                 -                       -  S   详细                                        -                       -              总共                     8，033，335.28                 1.43 注：本基金本陈说期末未持有港股通股票。                                                     金额单元：东说念主民币元                       第 51页 共 65页                                                祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 序号   股票代码     股票称呼     数目（股）      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                         第 52页 共 65页                                            祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                        第 53页 共 65页                                            祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                        第 54页 共 65页                                          祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                       第 55页 共 65页                                            祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量干系交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称呼     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 56页 共 65页                                                     祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不商量干系交易用度。                                                               单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                    18，501，003.93 卖出股票收入（成交）总额                                                    14，047，549.08 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 商量干系交易用度。                                                             金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种                     公允价值             占基金资产净值比例（%）       其中：战略性金融债                                      -                     -                                                             金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码      债券称呼       数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本陈说期末未持有资产因循证券。 注：本基金本陈说期末未持有贵金属投资。                             第 57页 共 65页                                              祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末未持有权证投资。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产   序号        基金称呼     基金类型   运作款式      管制东说念主      公允价值                                                               净值比例（%）             祯祥沪深                             交易型开                             放式(ETF)             指数证券                       公司             投资基金   本基金本陈说期无股指期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。      陈说编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听，或在陈说编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同章程备选库除外的股票。                                                         单元：东说念主民币元        序号             称呼                        金额                             第 58页 共 65页                                                            祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末未持有处于转股期的可改造债券。 注：本基金本陈说期末前十名股票中无通顺受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                           §9 基金份额持有东说念主信息                                                                          份额单元：份                                                          持有东说念主结构            持有东说念主                             机构投资者                       个东说念主投资者                      户均持有的基  份额级别       户数                                         占总份                         占总份                       金份额            （户）                           持有份额          额比例          持有份额           额比例                                                        （%）                         （%） 平      安 接A 平      安 接C   总共       19，865        23，848.97        484，323.22     0.10     473，275，536.69    99.90 注：上述机构/个东说念主投资者持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母接管各 自级别的份额，对总共数，比例的分母接管下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。   名堂                份额级别                 持有份额总和（份）                占基金总份额比例（%） 基金管制 祯祥 300ETF 纠合 A                                597，692.10                      0.4081 东说念主通盘从 业东说念主员持 祯祥 300ETF 纠合 C                                    3，183.91                    0.0010 有本基金                     总共                             600，876.01                      0.1268 注：上述从业东说念主员持有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例的分母接管各自级别 的份额，对总共数，比例的分母接管下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。                                      第 59页 共 65页                                               祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说       名堂            份额级别               持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东说念主员、基 祯祥 300ETF 纠合 A                                       10~50 金投资和研究部门负责 东说念主理有本怒放式基金   祯祥 300ETF 纠合 C                                           0                       总共                                         10~50 本基金基金司理持有本 祯祥 300ETF 纠合 A                                         0~10 怒放式基金      祯祥 300ETF 纠合 C                                            0                       总共                                          0~10     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制绸缪投资司理的情况。                    §10 怒放式基金份额变动                                                             单元：份       名堂           祯祥 300ETF 纠合 A               祯祥 300ETF 纠合 C 基金合同顺利日 （2018 年 4 月 4 日）             436，139，201.36              193，229，599.10 基金份额总额 本陈说期期初基金份 额总额 本陈说期基金总申购 份额 减：本陈说期基金总 赎回份额 本陈说期基金拆分变                                           -                              - 动份额 本陈说期期末基金份 额总额                      §11 首要事件揭示   陈说期内无基金份额持有东说念主大会决议。   本陈说期内，本基金管制东说念主无首要东说念主事变动。 本陈说期基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。                          第 60页 共 65页                                                祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说   本陈说期内，无波及基金管制东说念主、基金财产的诉官司项。 本陈说期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本陈说期内本基金的投资策略未有首要变化。   经基金管制东说念主董事会审议通过，并履行顺应循序，聘请容诚管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 为本基金的审计机构，陈说期内应支付给该事务所的答谢为 37，000.00 元。 注：本陈说期内，基金管制东说念主偏激高等管制东说念主员无受搜检或处罚等情况。 注：本陈说期内托管东说念主偏激高等管制东说念主员无受搜检或处罚等情况。                                                          金额单元：东说念主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例           佣金         总量的比例                                (%)                         (%) 中信建投         18，133，569.0 证券                      1 祯祥证券     2   8，035，668.00           24.69     1，493.70      15.63   - 中泰证券     2   4，209，328.00           12.93     3，097.78      32.41   - 海通证券     6   2，169，988.00            6.67     1，596.88      16.70   - 长江证券     1              -                 -          -          -   - 诚通证券     2              -                 -          -          -   - 东方资产 证券 东方证券     2              -                 -          -          -   - 广发证券     2              -                 -          -          -   - 国盛证券     1              -                 -          -          -   -                             第 61页 共 65页                                                           祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 太平洋证 券 招商证券         3                 -                 -               -              -     - 注：1、基金交易单元的遴荐范例如下：   （1）财务景色讲求   （2）规划行径范例   （3）合规风控才气较高                                                                      金额单元：东说念主民币元           债券交易                债券回购交易                 权证交易                  基金交易                      占当                                   占当                         占当                                        占当期                      期债                                   期权                         期基                                        债券回 券商                   券成                                   证成                         金成                                        购成交 称呼     成交金额          交总      成交金额             成交金额        交总           成交金额          交总                                        总额的                      额的                                   额的                         额的                                        比例                      比例                                   比例                         比例                                         (%)                      (%)                                  (%)                        (%) 中信 建投   3，999，160.00    72.69         -      -           -      -       23，945，588.50   97.47 证券 祯祥                  -       -         -      -           -      -         125，349.80     0.51 证券 中泰 证券 海通                  -       -         -      -           -      -         359，118.40     1.46 证券 长江                  -       -         -      -           -      -                   -        - 证券 诚通                  -       -         -      -           -      -                   -        - 证券 东方 资产               -       -         -      -           -      -                   -        - 证券 东方               -       -         -      -           -      -                   -        -                                    第 62页 共 65页                                             祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说 证券 广发            -     -      -      -        -      -            -         - 证券 国盛            -     -      -      -        -      -            -         - 证券 太平 洋证         -     -      -      -        -      -            -         -  券 招商            -     -      -      -        -      -            -         - 证券  序号            公告事项                  法定暴露款式           法定暴露日历       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券      中国证监会章程报刊及       投资基金纠合基金基金司理变更公告         网站       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券 中国证监会章程报刊及       投资基金纠合基金招募阐述书（更新） 网站       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券                                中国证监会章程报刊及                                网站       更新       祯祥基金管制有限公司对于辅导投资                                中国证监会章程报刊及                                网站       影响业务办理的公告       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券                                中国证监会章程报刊及                                网站       告       祯祥基金管制有限公司对于旗下基金                                中国证监会章程报刊及                                网站       费率优惠行为的公告       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券      中国证监会章程报刊及       投资基金纠合基金 2023 年年度陈说      网站       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券                                中国证监会章程报刊及                                网站       告       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券                                中国证监会章程报刊及                                网站       更新       祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券 中国证监会章程报刊及       投资基金纠合基金招募阐述书（更新） 网站       祯祥基金管制有限公司对于暂停海银                                中国证监会章程报刊及                                网站       的公告       祯祥基金管制有限公司对于新增吉林         中国证监会章程报刊及       银行股份有限公司为旗下基金销售机         网站                        第 63页 共 65页                                      祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说      构的公告      祯祥基金管制有限公司对于旗下部分                               中国证监会章程报刊及                               网站      售机构的公告      祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券                               中国证监会章程报刊及                               网站      告      祯祥基金管制有限公司对于拆开与喜                               中国证监会章程报刊及                               网站      务的公告      祯祥基金管制有限公司对于拆开北京                               中国证监会章程报刊及                               网站      干系销售业务的公告      祯祥基金管制有限公司对于拆开与中                               中国证监会章程报刊及                               网站      关销售业务的公告      祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券      中国证监会章程报刊及      投资基金纠合基金 2024 年中期陈说      网站      祯祥基金管制有限公司对于旗下基金         中国证监会章程报刊及      估值诊疗情况的公告                网站      祯祥基金管制有限公司对于新增华源                               中国证监会章程报刊及                               网站      构的公告      祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券                               中国证监会章程报刊及                               网站      告      祯祥基金管制有限公司对于旗下部分         中国证监会章程报刊及      基金改聘管帐师事务所公告 2           网站      祯祥基金管制有限公司对于新增民商                               中国证监会章程报刊及                               网站      基金销售机构的公告      祯祥基金管制有限公司对于旗下部分                               中国证监会章程报刊及                               网站      通改造的公告      祯祥基金管制有限公司对于辅导投资                               中国证监会章程报刊及                               网站      影响业务办理的公告      祯祥基金管制有限公司对于新增上海                               中国证监会章程报刊及                               网站      金销售机构的公告                       第 64页 共 65页                                         祯祥 300ETF 纠合 2024 年年度陈说               §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金召募注册的文献   （2）祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金基金合同   （3）祯祥沪深 300 交易型怒放式指数证券投资基金纠合基金托管契约   （4）法律见识书   （5）基金管制东说念主业务经历批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈评话如有疑问，可商榷本基金管制东说念主祯祥基金管制有限公司，客户干事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           祯祥基金管制有限公司                           第 65页 共 65页

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